股指现货组合模型的选择.pdfVIP

究 研 品 生 衍 股指期货 Stock Index Futures 指现货组合模型的选择 程 工 融 2008-1-24 金 相关研究 概述 《东边日出西边雨——2008 年衍 生品市场投资策略》2007.12.5 在股指期货期现套利的过程中，难点 于现货组合的选 《股指期货定价模型定价效果的 实证研究》2007.12.26 择。本文以我国模拟盘的沪深300 指数为对象，比较了优化法 模型、分层调整市值模型和未分层调整市值模型在日跟踪误差 和相关系数，发现优化法模型的效果是最好的，而且现货组合 的股票数量以70 为宜。 黄宇红 +86 755 huangyh@ 地址：深圳市深南大道 400