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2010：郑州商品交易所自律管理工作年度报告 郑商发 [2011]29 号 2010 年，是我国进入新世纪以来经济形势最为复杂的一年， 也是我国期货市场经受住严峻考验、在复杂的环境中求得新发展 的一年。在中国证监会的正确领导下，郑州商品交易所（以下简 称“郑商所”）深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“三公”原 则，树立正确办所理念，切实履行市场一线监管职责，安全组织 交易，防范市场风险，促进市场功能有效发挥，不断提升期货市 场服务实体经济的水平，努力实现了市场持续稳定健康发展。 2010 年，郑商所围绕业务规则完善、会员公司和异常交易 行为监管等，开展了一系列自律监管工作。完善规则体系，进一 步夯实自律监管制度基础。加强会员和投资者风险意识教育，检 查会员合规运作情况，督促会员提升规范化管理水平。加强对异 常交易行为的监管，坚决防止市场操纵，严厉打击违法违规交易 行为。加大对违规行为的惩戒力度，依法依规作出自律监管纪律 处分。 一、完善规则体系，进一步夯实自律监管制度基础，提高市 场监管工作透明度 规则体系的建立和完善，是自律监管工作正常开展的基础和 保障。2010 年，郑商所完成了中国证监会关于证券期货规章清 理要求的具体工作，进一步细化完善市场监管规则细则，夯实自 1 律监管制度基础。 （一）重点完善风险监管规则细则，丰富自律监管制度体系 郑商所原有规则细则涵盖会员管理、交易、结算、交割、风 险控制、违规处理以及套期保值、标准仓单和交割仓库管理等多 方面，在原有规则细则基础上，按照中国证监会有关工作要求， 郑商所对市场监管方面的规则细则进行了全面梳理和修订。 2010 年 11 月 8 日，郑商所向市场发布实施 《郑州商品交 易所异常交易行为监管工作指引（试行）》和《关于郑州商品交 易所异常交易行为监管工作指引（试行）有关认定标准及处理程 序的通知》（以下简称《异常交易行为监管指引》和《认定标准 和处理程序》），明确规定异常交易行为包含但不限于自成交、频 繁报撤单、大额报撤单、关联账户合并持仓超限、影响交割结算 价、盗码交易、自然人客户违规持仓等情形，要求会员切实履行 客户交易行为管理职责，及时发现、及时报告、及时制止异常交 易行为，引导客户理性投资、合规参与交易。11 月 17 日郑商所 向市场发布《关于程序化交易报备工作的通知》，加强对程序化 交易的分析、研究。为适应市场发展新形势和国家期货法规政策 的变化，12 月 17 日郑商所向市场发布《关于征求郑州商品交易 所章程和交易规则修改工作意见建议的通知》，全面梳理、修订 《章程》和《交易规则》。 （二）健全风险监控管理制度，为市场提供安全交易平台 郑商所在加强风险监控监测、防范市场风险、打击违法违规 交易行为方面，进一步修订了相关内部管理制度。完善细化了交 2 易监控中心、交易监控工作人员、交易数据保密、监控资料保管 等方面的管理制度。建立了关于市场异常波动的监管工作制度， 设定量化指标，加大对市场异常波动的排查力度。制定了郑商所 违规交易行为调查处理工作制度，细化调查处理工作程序，对违 规交易行为实现依法依规调查和处理。 二、加强投资者风险教育，开展会员合规检查，督促会员提 升规范化管理水平 加强投资者风险教育、持续做好会员业务监管、督促会员规 范化运作是郑商所履行市场一线监管职责的重要内容。2010 年， 郑商所进一步加强投资者风险教育，及时宣讲市场最新监管制度。 同时，对部分会员公司合规运作情况进行检查，督促会员规范化 运作，促进会员对客户的管理。 （一）加强规则培训和投资者风险教育工作，从源头防范市 场风险 郑商所本着“将规则讲透、把风险讲够”的风险教育原则， 多次开展针对会员或投资者的风险教育和市场监管规则宣讲工 作，引导投资者理性投资、合规交易，从源头防范市场风险。 2010 年，在 《异常交易行为监管指引》和《认定标准和处 理程序》发布实施后，郑商所先后三次举办了面向全体会员风控 负责人和广大投资者的现场培训和视频培训，向与会人员宣讲市