古扎拉蒂教材16-经济学信息资源系统.DOC

约化建模理论 从1926年，挪威经济学家费里希（Frisch）提出计量经济学（Econometric）至今，不过70余年的历史。但是，它的发展却极为迅速，这其中有迅速的大发展，也经历了方法论的不断反省和争论，特别是70年代中期以来，计量经济建模方法论研究又进入了一个崭新的时期。有人将70年代中期认为是传统计量经济建模法和现代计量经济建模法的分水岭。近二十多年以来，在对以往传统建模法继承和批判的基础上，出现了几种新的建模法（也有人将其称为新的建模学派），包括Hendry的约化建模理论，Leamer的贝叶斯建模法（极大边界分析），Sims的向量自回归建模法以及前文已介绍的旨在研究非平稳单整经济变量之间长期稳定关系的协整理论。 Hendry所倡导的约化建模理论（又称动态建模理论或“一般到特殊”的建模法），吸收了Sims的向量自回归建模法和协作理论的部分内容，提出了与传统的建模法不同的建模思路和一些新的概念。近年来，我国有关的学术刊物对此作了许多的介绍，给予了很高的评价。本章对约化理论作通俗简要的介绍，并将其与传统的建模法做一比较。 在论述约化建模理论之前，将计量经济学的内容分为两个方面或两个层次：一是建模技术，二是建模方法论。这有助于理解传统的计量经济学和现代的计量经济学特别是将要论述的约化建模理论之间的关系。在建模技术这个层次上，主要是指最小二乘法、极大似然法等估计技术，系数显著性的t-检验、整体显著性的F-检验、残差自相关检验等诊断性检验以及其它技术。建模方法论指导着整个建模过程，体现了不同的建模思想。不同的建模流派正是以其各自的方法论为主要特征的，在各自的方法论下，组织运用各种建模技术，最终建立计量模型。所用建模技术大多是在70年代之前就已形成（本书许多内容正是对此的介绍）。当然，在70年代中期以后，也伴随着新的建模方法论形成了许多新的概念和检验技术，这也形成了各建模学派自己的特色。本书前边大部分都是传统计量经济学的内容，以传统的建模方法论为指导思想进行计量建模。传统的建模方法虽然有一些缺陷，但是，面对复杂的现实建模问题，它的许多思想方法仍是具有价值的。许多的计量经济学家认为，经过一些修改后，它仍是一种可取的建模策略。将要介绍的约化建模理论是在传统的建模技术的基础上，发展了传统的建模方法论而形成的。第一节先就这一方法论上的发展做一概述，对约化建模理论的具体内容在第二节介绍，为了明确的看到两种建模思想的不同，第三节对两种模型进行对比分析。 计量经济建模方法论的一个发展 如前文所述，70年代中期以后出现了许多的建模学派，所以需要明确的一点是：本节讨论的“一个发展”只是从传统计量经济建模理论到约化建模理论在方法论上的发展。 传统的计量经济建模方法论 传统计量经济学的主导方法论是结构模型法。这一方法主要是以先验给定的经济理论模型为基点，以测量估计模型的参数值（结构）为重心，以参数值呼应理论预期值域为标准，以发展既不触动先验给定理论模型结构又能覆盖计量模型之统计问题的估计方法为研究主向。我们可以将这一方法概括为以下几点： （1）依据某种已经存在的经济理论或已经提出的对经济行为规律的某种解释，设定模型的总体结构和个体结构。也就是说，模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础上。 （2）引进概率论的思想作为模型研究的基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式，在数理统计提供的方法基础上，发展各种参数估计，模型检验等技术。 （3）对模型进行估计并对所得模型进行检验评价，对于参数值不能处于经济理论值域或不能通过统计准则和经济计量准则下的检验的模型，可以考虑选择不同的估计方法，若仍不能通过上述检验，则必须考虑更广泛围的经济理论，对模型重新设定，包括增删变量，改变函数形式等，直至通过检验为止。 （4）对所得模型进行预测功效评价，即比较模型预测值与实际观察值之间是否有显著性差异。预测功效不好的模型，说明其整体性功能不好或现实经济结构以发生了重大变化，该模型已不适合了，这时也需要考虑更广范围的经济理论，并以其为知道重新设定模型。预测功效好的模型，便可以用于经济结构分析、预测未来和评价政策等。 另外，在建模中，也注意到了节俭性原则，即要求模型尽量简单。这很容易理解，在都满足上述检验评价的条件下，简单的模型抓住了反映所研究的经济对象实质的少数关键变量，更重要的是，在样本容量有限的条件下，这可以提高模型精度，包括参数估值的精度、预测精度和政策分析精度。 现在，对这种结构模型法作简要分析。第一，模型设定依赖于先验的经济理论，或者说它假定经济理论是先验正确的，或者在同类理论中，至少有一种是正确的。按照这种设定理论建立的模型，只可能起到检验理论的作用，难以发现理论。第二，即使某经济理论是“正确的”，但它一般有两条假设为前提：一是假定