在Excel Realtime 录取即市数据及运算的基础下加入策略及下单部份.PDF

在 Excel Realtime 錄取即市數據及運算的基礎下加入策略及下單部份, 就構成一個簡單的期貨 程式買賣系統 .此處以一個區間突破策略及 FATS Demo 虛擬下單介面作示範 . 程式透過錄取及整理 Excel Realtime 期指即市報價, 據此可再依據 H2 格數值選擇整理成不同 分鐘周期的數據及計算技術指標或重要位置, 透過 Excel 圖表工具可實時繪畫價格走勢. J2,K2 及 M2,N2 格分別控制程式運作的開始及結束時間, 如上圖就控制了程式只在下午 13:30 至 16:15 分運作, 即只在午市運作. Q2 格指導開始錄寫數據的行數, 每寫一筆數據就自動增加至下一行, 方便隨時查知最新的記 錄及控制錄寫的位置 錄寫啟動及停止靠左邊按鍵控制, 右邊按鍵控制程式買賣的啟動及停止 . 這個模板實踐區間突破 , 該策略主要透過觀察某段期間的高低位, 在其後如突破該區間就順 勢下單, 是短線交易常用的策略. 不一定天天出現,但如形成走勢往往獲利可觀. 為減低假突破 的影響, 一般都在高低位再加上一個誤差區間作為真突破的判斷 . N4 格定義了觀察期開始的 行數, R4 格定義觀察期的長短, R5 定義誤差區間的長短 , 運行時程式會判別出觀察區間的高 低位並寫在 R7 及 R8 格.觀察區間定義靈活, 如午市時可定義午市早段區間, 當日早市區間甚 至上交易日的某段時間. U4,U5 格定義了止賺止損的點數, 一般以下單價作參考點, 然而如上面的range stop loss被點 選表示以越過觀察區間寬度加上止損點數作為逆市止損的幅度 . 可避免再重入區間調整時被 止損後再重新向原來方向突破的走勢陷阱. 程式亦有選項可點選使用 FATS OCO 止賺止損, 省卻在程式上要自我實現該風險管理的部份 區間突破纙緝的實現可以有很多方法, 這裡採用如在 5 個分鐘周期(即 5 行)前已突破觀察區間 高低位而現在已超越誤差區間的就可以下單, 如經觸發, 就會發送下單信號至 FATS 介面(真實 交易)或 FATS Demo 介面(虛擬交易), 之前需在 FATS 設定買賣的期貨合約號及數量以及/或 OCO 的設定. 下單記錄及實時盈虧皆可在 FATS/ FATS Demo 介面觀察 . 只要改變不同的策略內容, 錄取方式及合約內容, 就可針對不同的本地及外國期貨作不同的程 式買賣. 現成功開通 Excel Realtime 服務, 即有機會免費試用本程式, 詳情可致 電 2277-6732 或電郵 kevinlai@.hk