第二讲(新窗口)-上海财经大学.PPT

经济学实证分析工作的主线是比较静态分析，而经济实验是比较静态分析的天然工具 通过实验控制其它无关因素 直接观察到被研究的因素对实验中的经济运行的影响 研究人员在实验中对无关因素的“控制” 是怎样实现的？ 其根本基础是有效的实验设计。 一、实验设计中的基本术语和基本问题 1．绝对实验和相对实验 相对实验是指测度某个特定环境中某种因素变化所产生的效果的实验。 比较同一片土壤中种植不同农作物的产量有何不同，或使用化肥对提高产量的影响； 使用某种新药对治愈某种疾病的作用； 厂商的生产技术发生变化对厂商利润的影响。 相对实验所回答的研究问题，都可以归结为比较静态分析问题。 除相对实验外的其它实验都归类于绝对实验。 绝对实验中所测度的量往往是普遍的恒量，或者是在相同的实验设置下固定不变的量。 测量电子的质量 某种特定的博弈中选取纳什均衡策略的人数 在实验设计的过程中，我们所关注的核心是相对实验。 杜赫姆·奎恩问题（Duhem-Quine problem） 样本选择问题 杜赫姆·奎恩问题 当研究人员创造出实验环境进行理论检验时，不仅仅被研究的要素（即理论所描述的对象）可能对实验结果造成影响，这个特定的实验环境本身也可能对实验结果造成影响。 当我们观察到某个实验结果时，该结果究竟是来自于理论还是来自于实验环境本身？ (1) 对理论进行陈述； (2) 将理论运用到特定的背景中去（例如，在经济学实验中，我们考察的是被货币回报所激励的实验参与者）； (3) 将理论在环境中的应用总结为一个或多个理论假说； (4) 描述实验设计； (5) 记录用于理论检验的实验数据； (6) 根据实验结果，推断理论假说是否被拒绝。 实验结果所表达的，是关于实验所要检验的理论、和所有实施这一理论所需要的环境的联合检验。因此，如果在特定环境中检验理论假说H时，我们需要使检验过程在该环境中得以实现的辅助假说A1, A2,..., An，那么我们观察到结果C意味着条件假说（H|A1,A2,...,An）为真。如果我们观察到的实验结果不是C，其原因可能是H,A1,A2,...,An中的任何一个假说不成立，可能性不仅仅来自于H不成立。 （见Smith 2002）。 相对实验的方法能在很大程度上解决 “杜赫姆·奎恩问题” 当实验组和参照组的环境基本一致时，相对实验中实验结果的对比差异只能归结于被研究因素的变动。 样本选择问题 例 某劳动经济学家希望了解接受某种专业技能培训对个人收入的影响。她采用了问卷调查的方法： 在接受过该专业技能培训的人群中随机选择样本若干，调查其收入； 在未接受过该专业技能培训的群体中也选择样本若干，调查其收入。 通过对比平均收入，判断接受培训是否对收入有显著影响。 进行此类调查的明显缺陷是研究人员在对受调查者分类时，研究人员并不知道受调查者被归入某个具体类别背后的原因是什么，即存在样本选择问题。 比如，假若选择接受培训的人全部是高智商的人、而高智商的人无论是否接受培训其收入都比其他人高。 相对实验的另一个优势就是它能极大地克服“样本选择”问题。 比如，针对劳动经济学家的问题，我们可以设计这样一个实验： 在未接受培训的人中随机选择样本若干 随机分为两组。一组接受培训，另一组不接受 追踪这两组参与实验的人的收入变化 在相对实验中，实验参与者是否参与某个条件下的实验完全由研究人员所控制、不受实验参与者个体特征的影响。 2．实验变量与实验设置 实验变量（Experimental Variable） 有时也被称作设置变量(Treatment Variable)，或实验的因子(Factor)，是指相对实验中所测度的因素。 一个实验变量可以包含多种状态，而实验变量的各个状态被称作实验条件(Experimental Condition)，也被称作实验变量的水平（Level）。 实验设计中的实验变量不宜过多，通常情况下实验变量的数量不会超过三个 实验设置（Treatment） 在一个实验里，实验设置是指包括实验说明、实验的激励机制以及所有实验运行规则在内的全部实验流程的集合。 在实验设计中包含多个实验变量、而每个实验变量又包含多种状态的情况下，实验设置也被称作实验单元（Experimental Cell）。 例子：特定拍卖下的成交效率检验 在实验设计中一种常见的错误是同时变动多个实验变量，造成研究人员无法解释在不同的实验设置下实验参加者行为变化的原因。 3．跨被试设计与同被试设计 如果实验参加者只参与一个实验设置下的实验，这样的实验设计被称作跨被试设计（Across Subject Design)； 如果实验参加者同时参与多个被比照的实验设置下的实验，这样的实验设计就被称作同被试设计（Within Subject De