《应用统计学》第五章：时间数列分析.ppt

第5章 时间数列分析 学习目标与关键概念 学习目标 1、掌握以时间数列为基础分析经济现象发展变化特点及其规律的方法 2、了解时间数列的一般概念、种类及编制的原则 3、掌握并能够运用时间数列各种分析指标 4、掌握长期趋势分析、季节性变动的常用分析方法 关键概念 时间数列、动态分析指标、长期趋势分析、季 节性变动 第一节 时间数列概述 一、时间数列的概念和作用 时间序列:指将某一统计指标数据按照时间顺序排列起来而形成的统计序列，也称时间数列或动态数列。 时间序列的作用 描述社会经济现象的发展状况和结果 研究社会经济现象的发展速度、发展趋势，探索现象发展变化的规律，并据以进行统计预测 利用不同的但有互相联系的数列进行对比分析或相关分析，以分析现象之间发展变化的相互依存关系 二、时间数列的种类 按指标的形式不同，时间数列可分为绝对数时间数列、相对数时间数列和平均数时间数 1、绝对数时间数列 2、相对数时间数列 3、平均数时间数列 按指标变量的性质和数列形态不同，可以分为随机性时间数列和非随机性时间数列 1、随机性时间数列 2、非随机性时间数列 【专栏】 GDP是如何统计的 第二节 动态数列分析指标 1、概念 发展水平是社会经济现象在各个时期或时点上所达到的规模或实际水平，是计算其他动态分析指标的基础，一般是总量指标，也可以相对数指标和平均数指标。 2、种类 （1）按照所处位置不同分为：期初（最初）水平、期末（最末）水平 、期间（中间）水平。 （2）按照时间序列的速度分析指标需要分为：基期水平 和报告期水平 （二）平均发展水平 平均发展水平是指将不同时期的发展水平加以平均而得的平均数，也称序时平均数或动态平均数，它说明了现象在一定时期内发展的一般水平，可以消除现象在短时间内波动的影响 （三）增长量 增长量是指总量指标报告期与基期水平之差，表明该指标在一定时期内增加或减少的绝对数量。 按基期选择的不同，增长量可以分为逐期增长量和累计增长量，累计增长量等于相应各期逐期增长量之和，相邻两累计增长量之差等于相应的逐期增长量。 逐期增长量：y1-y0，y2-y1，y3-y2，….. yn-yn-1 累计增长量：y1-y0，y2-y0，y3-y0，….. yn-y0 （四）平均增长量 平均增长量是指时间数列中逐期增长量的序时平均数，它表明社会经济现象在一定时段内平均每期的增长量 二、动态数列分析指标 发展速度 增长速度 平均发展速度 平均增长速度 （一）发展速度 发展速度是表明社会经济现象发展程度的相对指标，也是最为基本的速度分析指标，它是以相对数形式表示的两个不同时期发展水平的比值。 由于基期的选择不同，发展速度可以分为定基发展速度与环比发展速度 （二）增长速度 增长速度是增长量与基期水平的比率，它反映了现象在一定时间内增长变化的相对程度，通常用百分比或倍数来表示 根据所采用的基期不同，增长速度可分为定基增长速度和环比增长速度 （三）平均发展速度 平均发展速度是各期环比发展速度的平均数，也称序时平均数，反映社会现象在一段时期内逐年平均发展变化的程度 几何平均法 方程法 （四）平均发展速度 平均增长速度是各期环比增长速度的序时平均数，它表明现象在一定时期内逐期平均增长变化的程度 平均增长速度一般既不能根据各期的环比增长速度也不能根据一定时期的总增长速度来求得，而是根据增长速度与发展速度之间的关系来计算 平均增长速度＝平均发展速度-1 【专栏】如何计算与应用平均速度指标？　 第三节 长期趋势的测定与预测 一、时间数列的构成与分解 长期趋势(T)：指时间数列各个时期受普遍和长期起作用的基本因素影响所表现出来的变动趋势。 季节变动(S)：指自然季节变换和社会习俗等因素的影响而发生的周期性波动 ，周期在一年以内。 循环变动(C)：指社会经济发展中的一种近乎规律性的盛衰交替变动，周期在一年以上。 不规则变动(I)：指无规律性的随机变动，也称剩余变动或随机变动。 时间序列的组合模式 加法模型：Y=T+S+C+I 乘法模型：Y=T×S×C×I 本教材一般采用的是乘法模型 二、长期趋势的测定 长期趋势的修匀法 画线法 时距扩大法 移动平均法 数学模型法 【举例】已知某地区2004-2007年工业总产值数据，请分析其长期趋势。 画线法 依据观察和经验，在时间数列的实际资料曲线图上直接画出趋势直线或曲线，其方法是，首先根据时间序列的散点图，把各点连接起来，形成一条折线图，然后根据折线图观察其变化趋势，并画出大致的趋势线 时距扩大法 通过扩大数列时间间隔，对原始资料加以整理，把时间数列中各期指标值按较长的时间跨度（或间隔）加以归并，