期限结构实验.docVIP

期限结构实验 数据库登陆 官方网站： 校内镜像访问地址：http://RESSETDB校内镜像及网络帐号正式开通通知 37:8080/index.jsp RESSET 实验教学辅助软件： 37:8080/cad 用户名：学生号（例如：2007010996） 密 码：学生号（例如：2007010996） 以上用用户名与密码需根据实际情况修改 1. 实验目的 债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。RESSET金融研究数据库中取得连续型即期利率，并根据连续型即期利率计算出离散型即期利率、远期利率和零息票债券价格。 2. 实验要求 RESSET 实验教学辅助软件计算债券的利率期限结构 了解连续型即期利率、债券价格、离散型即期利率、远期利率之间的关系； 掌握根据连续性即期利率，计算债券价格、离散型即期利率和远期利率的方法。 实验结束后，学生应将计算结果上报。 3. 实验内容 ?1； 2； 4．实验过程 .1从RESSETDB中直接查询相关的 1. 登录RESSETDB选择“RESSET”； 2. 在RESSET数据库中选择“”---“中国银行间债券收益率曲线”； “数据样例”中列举了关于相关的实例，供参考。 “数据字典和计算方法”中 3. 通过“日期范围”选择数据的日期范围 “日期范围”，如图 选择一日期对象，输入或点选起止日期查询，值为空时代表无时间限制。