原创力文档- 12
- 0
- 约4.62万字
- 约 33页
- 2017-07-02 发布于天津
- 举报
国外量化投资课件Lecture3Quant.pdf
Lecture 3:
Dynamic PCA More Examples
Marco Avellaneda
G63.2936.001
Spring Semester 2009
Dynamic PCA Analysis
t=t_max
Rolling window of T days
Exponential moving avg.
T
N
t=0
T
1 ( T
文档评论（0）