第三章_远期与期货定价.docVIP

1. 为了给无收益资产定价，我们构建如下两种组合：组合A：一份（）加上一笔现金；组合B：一单位标的资产。A. 远期合约多头 B. 远期合约空头 C. 远期合约 D. 以上皆非 正确答案： [A ] 2. 对于无收益资产而言，（）等于其标的资产现货价格的终值。 A. 远期价值 B. 交割价格 C. 远期价格 D. 以上皆非 正确答案： [C ] 3. 对于（）而言，远期价格等于其标的资产现货价格按无风险利率贴现的终值。 A. 无收益资产 B. 支付已知现金收益资产 C. 支付已知收益率资产 D. 以上皆非 正确答案： [A ] 4. 对无收益资产而言，远期价格等于（）。 A. 标的资产现货价格按无风险利率贴现的终值 B. 标的资产现货价格与已知现金收益现值差额的终值 C. 标的资产现货价格按无风险利率与已知收益率之差进行贴现的终值 D. 以上皆非 正确答案： [A ] 5. 远期价格（F）就是使合约价值（f）（）的交割价格（K）。 A. 等于零 B. 大于零 C. 小于零 D. 以上皆非 正确答案： [A ]主观题 1. 系统性风险 参考答案： [由那些影响整个金融市场的风险因素引起的，这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等等。] 2. 如何为支付已知现金收益资产的远期合约定价？（只需列出两种组合） 参考答案： [构建如下两个组合：组合A：一份远期合约多头加