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商业银行经营管理架构 郁洪良  商业银行的经营管理的目标和原则 银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划 全面风险管理架构 绩效管理和风险管理统一：风险调整资本回报率（RAROC） 商业银行的经营管理的目标和原则  在对资金来源和资产规模及各种资产的风险、收益、流动性进行全面预测和权衡的基础上，首先考虑安全性，在保证安全性的前提下，围绕流动性加强银行的经营管理，增强资金实力，提高服务质量，只有这样，才能很好地实现安全性和盈利性相结合的目标。 银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划 自古不谋万世者,不足谋一时; 不谋全局者,不足谋一域。 ---[清] 陈澹然“寤言二迁都建藩议” 战略规划，也就是我们常说的顶层设计。顶层设计的字面含义是自高端开始的总体构想，基本内涵是对战略目标及其在时间、空间的展现形态和实现方式的设计。 其思想内涵主要是，用系统论的方法，以全局视角，确定目标，对银行业务发展的各方面、各层次、各种要素进行统筹考虑，和谐各种关系，选择实现目标的具体路径，制定正确的战略战术，并适时调整，规避可能导致失败的风险，提高效益降低成本。 顶层设计思想方法的简单描述特点是从未来把握现实、用顶层引领下层  经营发展战略规划是银行业务经营管理的基础 战略管理流程 全面风险管理架构 ——风险管理是银行总体发展战略的核心 美国花旗银行副总裁柯林斯：始于了解和控制风险，终于获 取收益回报是现代商业银行生存的根本。 面对一种风险，银行发展一些方法来度量和控制它；把同样 的风险管理规则转用于解决银行客户的问题，作为可以卖给银行 客户而赚得利润的新产品。这些新产品使一家银行与竞争对手拉 大了差距，增加了银行的收益。最终，银行能够有意识地决定去 承担可以用银行的风险管理技巧处理的一些特定风险。 案例：花旗银行为什么愿意购买南京爱立信的应收账款 南京爱立信2002年3月提前还清南京交通银行的巨额贷款，转而投奔花旗银行上海分行。南京爱立信来讲，转向花旗银行上海分行的原因很简单，就是追求更大的利益。具体讲，南京爱立信要求相关银行提供“无追索权的应收账款转让”业务。 一个被媒体忽视但又是一个十分重要的问题，不是外资银行是否能够用与保险公司分担风险的方法控制住“无追索权应收账款转让”业务可能出现的风险，而是为什么外资银行会承诺买断风险呢？ 中国商业银行风险管理主要特征 ——投融资结构:风险集中在银行体系 ——商业银行从传统业务向现代银行转变；银行业务产 品的创新风险 ——风险管理的体制并未有效发挥作用 ——法律体系缺陷，缺少市场退出机制 全面风险管理包括： ——把企业的风险承受力和战略联系起来， ——提高企业应对风险、准确决策的能力， ——降低操作意外事件和损失的频率和严重性， ——识别和管理多种和跨企业风险， ——主动抓住机会， ——提高企业资本配置的有效性。 全面风险管理层次 与管理过程融为一体的全面风险管理架构 ——内部环境。内部环境反映企业的风险管理观、风险承受力和道德价值。它决定全体员工如何看待和处理风险。企业的最高层确定基调。 ——目标设定。在管理层可以识别那些影响企业实现目标的事件之前，必须设定目标。董事长批准企业目标，管理层负责实现目标。全面风险管理确保董事会有一套方法制定合适的目标，支持并符合企业的远期目标，以及与企业的风险承受力保持一致。 ——事件识别。必须识别和衡量可能影响公司实现其目标的内部和外部事件。必须区别风险和机会。机会应反馈到管理层的战略决策或目标设定程序中。 ——风险评估。分析各类风险发生的可能性和潜在影响，这是银行管理风险决策的基础。应评估内在风险和剩余风险。 ——风险反应。管理层决定如何应对风险——规避、接受、减少、或共担风险——制定一系列联系风险与风险承受力的行动方案。 ——控制措施。建立并实施有关政策和流程，确保有效地实施必要的风险反应。 ——信息和交流。用表格和时间表识别、捕捉和交流有关信息，帮助经理和员工履行职责。有效的交流还具有更广 的含义，要在企业内部自由流动。银行常利用重要的风险 指标和经营指标交流信息。 ——监控。必须监控企业全面风险管理的全过程，并在必 要时进行修改。在持续经营和独立评估中都要进行监控， 这是一个持续的过程，不同于定期的测试和审计。 全面风险管理体系的基本要素 全面风险管理政策指引 风险治理政策：董事会的风险偏好、容忍度、目标和职责 数据和信息管理政策 风险组织的流程政策 经济核算管理政策 组合管理政策 风险调整绩效