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量化交易策略转融券(第226期)
金融工程研究报告——量化交易
金融工程
报告日期:2014-03-28
量化交易策略:转融券 (第226 期)
相关研究:
《量化交易现状及问题》 说明:
《量化交易概论》
《投资业绩与交易策略评估及其存 1. 本报告采用量化交易系统生成交易决策,演示模拟组合构建及其调整过
在的问题》 程。
《量化交易策略及数值模拟》 2. 投资对象为沪深300 成分股。
《量化交易策略WZJ120315 数值模
3. 交易策略实施的前提条件是能够施行融劵卖空。
拟研究》
《量化交易策略WZJ120706 数值模 4. 若缺乏做空条件,请参阅本公司之《量化交易策略:单向做多》。
拟研究》 5. 该系统未使用杠杆,实际建仓数量需按账户总资产与模拟账户总资产之
《量化交易策略WZJ120803 数值模 比、以及杠杆比例进行等比缩放。
拟》 6. 本报告不构成投资建议。
《量化交易策略WZJ130224 数值模
拟》
《融资融劵量化交易策略》
……
汪志健
电话:0551
邮件:email.wzj@
执业证书编号:S0010112020022
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目 录
1 策略历史收益(样本外) 3
2 盈利概率 3
3 组合投资收益 3
4 调仓操作 3
5 目标组合 5
图表目录
图表1 策略历史收益与基准对比 3
图表2 组合投资收益与基准对比 3
图表3 多头开仓操作 4
图表4 空头开仓操作 4
图表5 多头平仓操作 4
图表6 空头平仓操作 4
图表7 目标组合的多头部位 5
图表8 目标组合的空头部位 5
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1 策略历史收益(样本外)
图1 为策略在样本外测试期的资产净值走势,并与沪深300 指数进行对比。
测试期为2006-1-1 至2013-1-1。
图表 1 策略历史收益与基准对比
资料来源:华安证券研究所
2 盈利概率
月盈利概率Prob {r 月0}= 54.04%
季盈利概率Prob {r 季0}= 65.65%
年盈利概率Prob {r 年0}= 82.73%
3 组合投资收益
图2 为本模拟
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