3.7随机变量函数的分布.pptVIP

3.7 随机变量函数的分布 一、(X,Y)为二维离散型随机变量 二、(X,Y)为二维连续型随机变量 1.一般函数的分布 2. Z=max{X,Y}或Z=min{X,Y}的分布 (1) Z=max{X,Y}的分布函数: (2) Z=min{X,Y}的分布函数: * * 由(X,Y)的分布导出Z=g(X,Y)的分布 若X和Y相互独立,则有 例1 设(X,Y)的分布律为: 1/12 2/12 2/12 1/12 1/12 0 2/12 1/12 2/12 ?2 ?1 0 ?1 1 2 X Y 试求Z=X+Y的分布律 解: 由已知,可得: 0 1 ?1 1 2 Z 1/12 0 2/12 1/12 2/12 P (?1,1) (?1,2) (0, ?1) (0, 1) (0,2) (X,Y) ?3 ?1 0 ?2 Z 1/12 2/12 2/12 1/12 P (?2, ?1) (?2,1) (?2,2) (?1, ?1) (X,Y) ∴Z=X+Y的分布律为: 1/12 1/12 4/12 3/12 1/12 2/12 P ?3 ?2 ?1 0 1 2 Z 即Z的分布函数是(X,Y)落入区域 D: g(x,y)≤z的概率 FZ(z)=P{Z≤z} =P{g(X,Y)≤z} fZ(z)=F?Z(z) 例2 设X和Y是相互独立的随机变量,且 都服从标准正态分布N(0,1). 试求:Z=X+Y的概率密度 解: FZ(z)=P{Z≤z}=P{X+Y≤z} x y x+y=z 令y=t?x 则 令 则 可见，Z～N(0, 2)分布 一般, X与Y相互独立,且 X～N(?1,?12), Y～N(?2,?22) 则Z=X+Y仍然服从正态分布,且 Z～N(?1+?2,?12+?22), 还可推广: 有限个相互独立的正态随机 变量的线性组合仍然服从正态分布 例3 设X与Y相互独立,它们的概率密度分 别为: 求 的概率密度 解: FZ(z)=P{Z≤z} x y 当z≤0时, 当z0时, FZ(z)=0 例4 设X与Y相互独立,它们的概率密度 分别为: 试求: Z=X+Y的概率密度 解: 当z0时, 当0≤z1时, x y 0 z 1 FZ(z)=0 ?fZ(z)=0 =z?1+e?z ?fZ(z)=FZ?(z)=1?e?z 当z≥1时, 0 1 z x y 综合,得: =1+e?z ?e1?z ?fZ(z)=FZ?(z)=(e?1)e?z FZ(z)=P{Z≤z} 若X与Y相互独立 则FZ(z)=P{X≤z}P{Y≤z} =FX(z)FY(z) =P{X≤z,Y≤z} FZ(z)=P{Z≤z} =1?P{Zz} =1?P{Xz,Yz} 若X与Y相互独立 则 FZ(z)=1?P{Xz}P{Yz} =1?[1?P{X≤z}][1?P{Y≤z}] =1?[1?FX(z)][1?FY(z)]