4、随机向量及其概率分布.pptVIP

第4章 随机向量及其概率分布 4.1 随机向量的联合分布 4.2 边缘分布 4.3 条件分布 4.4 随机变量的独立性 4.5 随机向量函数的分布 4.1 随机向量的联合分布 4.1.1 二维随机变量的联合分布函数 引例 假设某商店一天内的顾客人数X服从参 数为1000的Poisson分布；购买某种商品的人数 记为Y，若每个顾客购买这种商品的概率为 0.25，且各个顾客是否购买这种商品是相互独 立的。求一天有m个顾客进入商店且有n个顾客 购买这种商品的概率。 定义 设随机试验的样本空间为Ω，X、Y为 定义在上Ω的随机变量，则称(X,Y)为一个二维 随机向量。 若(X,Y)是一个二维随机变量，则称函数 F(x,y)=P(X≤x,Y≤y) (等式右边表示随机事件X≤x、Y≤y的乘积的 概率)为随机变量(X,Y)的(联合)分布函数。 二维随机向量(X,Y)的分布函数F(x,y)的性质： 0≤F(x,y)≤1且F(-∞,y)=F(x,-∞)=0， F(+∞,+∞)=1； 当x固定时F(x,y)是y的单调不减函数，当y 固定时F(x,y)是x的单调不减函数； F(x,y)最多有可列个间断点，且在间断点 (x0,y0)处关于x和y都是右连续。 例 已知(X,Y)的分布函数为 求： A、B； 概率P(0X1,0Y1)。 4.1.2 二维离散型随机向量 定义 若二维随机变量(X,Y)只可能取有限个 或可列个值，则称(X,Y)为二维离散型随机向量。 设二维离散型随机向量(X,Y)的一切可能取 值为(xi,yi)，则称 P(X=xi,Y=yj)=pij，i,j=1,2,3,… 为X与Y的联合分布律(列)或(X,Y)的概率分布。 离散型随机向量的联合分布律的表示方法： 公式法： P(X=xi,Y=yj)=pij，i,j=1,2,3,… 列表法： 例 从分别标有1,2,2,3,3,4的6个球中任取3个 球，用X、Y分别表示其中的最小号码和最大号 码，求： X、Y的联合概率分布； 概率P(X+Y5)。 离散型随机向量的联合概率分布的性质： pij≥0； p11+p12+…+p1n+p21+p22+…+p2n+…+pn1+pn2+…+pnn+…=1。 4.1.3 二维连续型随机向量 定义 对二维随机向量(X,Y)，若存在非负可 积函数f(x,y)，有 则称(X,Y)为二维连续型随机向量，f(x,y)为X与Y 的联合概率密度函数或(X,Y)的密度函数，简记 为(X,Y)~f(x,y)。 连续型随机向量的密度函数f(x,y)的性质： f(x,y)≥0； 例 设二维随机向量(X,Y)的联合概率密度函 数为 求：①A；②P(X+Y≤1)。 定理 若二维随机向量(X,Y)的联合概率密度 函数为f(x,y)，联合分布函数为F(x,y)。则有 例 随机向量(X,Y)的联合概率密度函数为 求：①A；②P(X≤Y)；③(X,Y)的联合分布函数 F(x,y)。 例 随机向量(X,Y)的联合概率密度函数为 求：①A；②P(X≤Y)。 定义 若随机向量(X,Y)的密度函数为 则称随机向量(X,Y)服从D上的均匀分布。 定义 若随机向量(X,Y)的密度函数为 则称随机向量(X,Y)服从二维正态分布，记为 (X,Y)~N(μ1,μ2,σ12,σ12,r)。 4.2 边缘分布 4.2.1 边缘分布函数 定义 对二维随机向量(X,Y)，随机变量X、Y 的分布函数称为(X,Y)关于X、Y的边缘分布函数。 定理 若(X,Y)的联合分布函数为F(x,y)，则 (X,Y)关于X的边缘分布函数为FX(x)=F(x,+∞)， (X,Y)关于X的边缘分布函数为FY(y)=F(+∞,y)。 4.2.2 二维离散型随机向量的边缘分布律 定义 若(X,Y)是二维离散型随机向量，则随 机变量X、Y的概率分布称为(X,Y)关于X、Y的边 缘概率分布。 定理 若二维离散型随机向量(X,Y)的联合概 率分布为P(X=xi,Y=yj)=pij，i,j=1,2,3,…，则 (X,Y)关于X的边缘概率分布为 pi·=P(X=xi)=pi1+pi2+…+pij+…，i=1,2,3,…， (X,Y)关于Y的边缘概率分布为 p·j=P(Y=yj)=p1j+p2j+…+pij+…，j=1,2,3,…， 求边缘概率分布时，可在表格上直接进行： 例 若离散型随机向量 (X,Y)的联合概率分布如右 求(X,Y)关于X、Y的边缘概 率分布。 例 若离散型随机向量 (X,Y)的联合概率分布如右 求(X,Y)关于X、Y的边缘概 率分布。 4.2.3 二维连续型随机向量的边缘密度 定义 若(X,Y)为二维连续型