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第七章 序列相关和异方差的处理 一、序列相关 1 、无自相关：简言之，就是任一样本点的误差项都不受其他样本点的误差项影响。 2、出现的原因： （1）惯性： （2）偏误： （3）蛛网现象：就是供给对价格的反应要滞后一个时期。 4、序列相关的形式： （1）一阶自相关: 其中-1 1 （2）高阶自相关； 在回归模型中，多数讨论是限于 一阶自相关形式。 序列相关的检验方法 1 、作散点图法（图形法）： 以时间为横轴，残差e为纵轴，画散点图，看有无系统性模式； 2 、D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为： D-W= 续D-W检验 把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。 自相关判断 在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定： 如D-W＜dL，认为ei存在正自相关； 如D-W＞d U，认为ei无自相关； 如dL＜D-W＜dU，不能确定ei是否 有自相关。 在D-W大于2时，D-W检验法则规： 如4-D-W＜dL，认为ei存在负自相关； 如4-D-w＞d U认为ei无自相关；