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2007-2008年1时间序列期末试题A
广 东 商 学 院 试 题 纸（A ）
2007-2008 学年第 一 学期
课程名称 时间序列分析 课程代码 040273 课程班代码 共 3 页
一、简答题 （共15分）
1．简述ARMA模型的自相关和偏自相函数的特征？（5分）
2．与用三角函数拟合季节性模型相比，动态的季节性时间序列模型有什么优点？（5分）
3. 根据Gramer分解原则，有几种类型的非平稳时间序列模型？分别用什么方法使其变平稳？（5分）
二、计算题（共40分）
1．求z 5 a 0.6a 的自相关函数(5 分)
t t t1
2. 求z 5 a 0.4a 0.3a 的自相关函数(10 分)
t t t 1 t 2
3. 求zt 0.8zt 1 1.5 at 的偏自相关函数(5 分)
4. 求zt 0.6zt1 0.3zt 2 5 at 的偏自相关函数(10 分)
5 ．有一列时间序列数据为
96 80 78 80 65 83 78 90 97 87 68 80 59 78 97 77 66 88 94 79
ˆ ˆ
试求滞后一步和二步的样本自相关系数 ， (10 分)
1 2
三、判断分析题（25 分）
1. 下面是用 SAS 程序得到的一列序列的样本自相关函数，请判断它是几阶结尾的，根据它可以判定该数
据可以用什么模型拟合？（5 分）
Autocorrelations
Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Std Error
0 139.798 1.00000 | |********************|
1 -54.504114 -.38988 | ********| . |
2 42.553609 0.30439 | . |******* |
3 -23.144178 -.16555 | . |******* |
4 9.886402 0.07072 | . |* . |
5 -13.565875 -.09704 | . **| . |
6 -6.578560 -.04706 | . *| . |
7 4.945082 0.03537 | . |* . |
8 -6.075359 -.04346 | . *| . |
9 -0.670493 -.00480 | . | . |
10 2.012128 0.01439 | . | . |
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