K-阶矩保费定价原理下的合作保险问题.pdfVIP

第27卷第6期 上饶师范学院学报 Vo1．27．No．6 20∞年12月 JOURNAL OF SHANGRAO NORMAL COLLEGE Dec．20∞ K一阶矩保费定价原理下的合作保险问题 徐 松 林 (安徽建筑工业学院数理系，安徽 合肥 230001) 摘 要：提出了K一阶矩保费定价原理，然后在此保费原理之下，讨论了n家合作保险公司共同承保某一风险， 以达到降低保费，提高市场竞争力的目的。得到了各家保险公司应承保的最佳风险分配比，并且给出了对应总的 最小承保保费的计算公式。 关键词：风险；保费；K一阶矩保费定价原理；合作保险 中图分类号：O21 文献标识码：A 文章编号：1004—2237(2唧 )06—0012—03 1 K一阶矩保费定价原理 定义：设x为某一风险，k(k1)为常数且EIX—E(Z)I ∞， 则称7c(x)=E(X)+a·(E)IX—EXI 为风险x的K一阶矩保费定价原理，简称为K一阶矩原理。 显然，当K=2时，K一阶矩原理就是方差保费原理即：7c(x)=E(X)+a·Var(x)。 2 合作保险问题的提出 假定有n家合作保险公司，它们都采用K一阶矩保费定价原理，其参数分别为ai(1 i n)．现今它们共 同承保一个给定的风险x．这样，风险x将在它们之间进行分摊，即按一定的比例分配，也盯定义n个非负随 机变量Xi(1 i n)，使得xl+x2+…x =x．(其中xi表示由第i(1≤i n)家合作保险公司承保的风险) 于是总的合作保费为：兀=∑(EXj+aiEIXj—E(Xi)1 ) 显然，这个总保费依赖于X；(1 i n)的选择比例。 现设Xi=tj·X，ti0(i=1，2，…，n)且∑ti=1 1 l 则总的合作保费 =A(EXj+ai·EI Xi—E(Xi)I )， = ∑ ：l[EXi+altkEIX—E(X) = E)(+(∑ ：】aitk)·EI X—E(X) ； 现在问题是：该如何将风险在这n家合作公司之间进行分摊，才能使得总的合作保费达到最小。从而使得这 收稿日期：20∞一∞一21 基金项目：安徽建筑工业学院硕博科研基金项目资助(NO．2005110103) 作者简介：徐松林(1975一)，男，安徽泾县人，硕士，主要研究方向为保险精算学。 第6期 徐松林：K一阶矩保费定价原理下的合作保险问题 13 n家合作公司在市场中，其竞争力达到最强? 3 问题的解 定理：设n家保险公司在K一阶矩保费定价原理下进行合作承保，且它们的对应K一阶矩保定价之中的 参数分别是 i(1sisn)，则当且仅当第i(1sisn)家保险公司承保xi =tix (这里ti=( ai)南而 ： (∑ ： ) -k)，总的保费达到最小值，并且相应的最小保费为 啪 ： EX+a·EIX—E(X)I (*) 对此结论的解释：第i家保险公司应承保的风险百分比ti，恰好与其K一阶矩保费定价之中的参数(Ii(1 sisn)的 l一次方成反比。同时(*)式也表明：这n家合作保险公司在外界看来，就像一个保险公司那样 一 1 按K一阶矩保费定价原理定出总保费。 由于a=(∑ ：lai ) 一 且k1，ai0，于是∑ ：1ai min{ai ，i=1，2，…，n} 从而知a=(∑ ：laii--~)卜 min{ai，i=1，2，…，n} 这也就是说这个总合作承保保费，比每一个合伙公司独立全额承保该风险的保费都要低一些．从而使得这n 家合作公司在市场中，其竞争力达到最强1 4 定理的证明 为了证明问题的方便，首先给出如 f=二个引理。 引理1 赫尔德不等式的推论[ ] 设x，Y是二个随机变量，对于op1，q