以及误差均方.ppt

貫穿本章以及第一部份以後的各章節，除非另有說明，否則皆假設適用常態誤差迴歸模型(1.24)。此一模型即是 (2.1) 其中 及 為參數； Xi 為已知常數； 獨立且服從。 2.1 關於 的推論 的抽樣分配 定義於(1.10a)中的點估計式 重新列式如下： (2.2) 所謂 的抽樣分配，是指固定預測變數X的水準，重複抽樣所得到不同樣本而造成不同 之值的現象。 對於常態誤差迴歸模型(2.1)， 的抽樣分配 為常態， (2.3) 且具有平均數及變異數： (2.3a) (2.3b) 要證明此結果，我們必須了解到， 是諸觀測值Yi 的線性組合。 是諸觀測值Yi的線性組合 定義於(2.2)中的 可以改寫成如下形式： (2.4) 其中 (2.4a) 可以看得出來ki是諸Xi 的函數，當Xi 固定時，ki也 是固定的。因此， 為諸Yi的線性組合，而其組合 係數只是諸固定Xi的函數。 組合係數ki具有一些稍後會用得到的性質： (2.5) (2.6) (2.7) 說明 1. 要證明 為諸Yi的線性組合且其組合係數為ki，首先我們必須先證明： (2.8) 常態性 平均數 變異數 估計變異數 我們也可以估計 的抽樣分配的變異數： 只要將參數 以它的不偏估計式MSE取代之即可： (2.9) 說明 (b1? ?1)/s{b1}的抽樣分配 當一個統計量經過標準化，但其分母為估計的標準差而非真實的標準差時，我們稱之為學生化統計量。下面是一個關於此學生化統計量(b1? ?1)/s{b1}的重要定理： 對於迴歸模型(2.1)， 服從自由度(n - 2)的 t分配，即t(n - 2) (2.10) 說明 我們可以根據下面的定理來證明此t化統計量(b1? ?1)/s{b1}服從自由度(n - 2)的t分配： 對於迴歸模型(2.1)，SSE/ 是服從自由度(n - 2) 的卡方分配( )，且與b0及b1都獨立 (2.11) ?1的信賴區間 由於(b1? ?1)/s{b1}服從t分配，我們可以作下面的機率陳述： (2.12) 在這邊，t(?/2; n - 2)定義為具有自由度(n - 2)的t分配之第(?/2)100百分位數。因為t分配有對稱於0的特性，所以 (2.13) 利用(2.13)，(2.12)可以改寫成： (2.14) 由於對於?1的所有值，(2.14)均成立，所以?1的1 - ?信 賴界限為 (2.15) 關於?1的檢定 說明 2.2 關於 的推論 的抽樣分配 定義於(1.10b)的點估計式 重列如下： (2.21) 所謂 的抽樣分配，就是針對預測變數X固定在某特定水準下重複抽樣所得到不同 值的現象。 對於迴歸模型(2.1)， 的抽樣分配 是常態的，且其平均數及變異數是： (2.22) (2.22a) (2.22b) 的點估計式可以藉由將 換成其點估計式 MSE來得到： (2.23) 而其正平方根， ，是 的估計式。 的抽樣分配 類似定理(2.10)的b1，對b0也有一個定理： 對於迴歸模型(2.1)， 服從自由度(n - 2) 的 t分配，即t(n - 2) (2.24) 的信賴區間 如同先前對 的推導， 的1 ? ?信賴界限也可以得到，就是： (2.25) 2.3 對 及 做推論時的一些考慮 偏離常態性的效應 信賴係數及錯誤風險的解釋 分隔X的水準 檢定力 這個檢定的檢定力，就是當H