平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况.PDF

平安养老保险股份有限公司 企业年金基金投资管理情况 2016 年4 季度 一、2016 年4 季度投资管理基本情况 期末组合资产净值 本季投资收益 本年累计投资收益 期末组合数（个） （万元） （万元） （万元） 550 15,223,158.31 75,829.04 371,312.79 注：1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益= 当期投资资产利息收入+ 投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费 用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年 初到本季度末为期间。 二、2016 年年度投资管理收益率 加权平均 满期组合数 满期组合期末资 机构名称 计划类型 组合类型 收益率 （个） 产金额（万元） （% ） 单一 固定收益类 187 3,644,718.74 4.85 计划 含权益类 261 8,189,593.58 1.53 平安养老 集合 固定收益类 8 1,409,207.35 5.11 保险股份 有限公司 计划 含权益类 19 1,244,945.44 1.12 固定收益类 2 2,934.79 2.33 其他 含权益类 3 99,316.97 4.99 注：1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合 同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定 或期间发生类别变动的，都为含权益类。 2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。 3.计算样本为2016 年 1 月 1 日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托 人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。 4. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件 样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益 率为上年底到本季度末的单位净值增长率。 三、2016 年年度投资组合收益率分布情况 收益率（R ）区间 组合数（个） 期末资产规模（万元） R≥6% 15 728,172.20 6% ﹥R≥4% 86 3,885,605.01 4% ﹥R≥2% 174 4,124,539.55 2% ﹥R≥0% 132 4,298,