第1章 风险基础.pptx

本PPT由 广东金融学院保险系 ?郭金发 制作;第一章 风险与保险;第一节 风险基础;无时不有，无处不在的风险;1、从损失角度定义： 1）美国学者海恩斯在1895年的《经济中的风险》中定义为“损害或损失发生的可能性”——概率越大，风险越大。 2）有学者认为：事件发生损失越不确定，风险越大。损失概率从0到1，风险最大的是0.5。 3）风险=损失概率X损失程度 ;（1）风险的客观不确定性以风险的客观存在为前提。 （2）风险的主观不确定性是指个人或风险主体对风险的判断受个人的知识、经验、精神、社会伦理、道德、宗教文化的影响而发生不符合客观实际的偏差，或者由于经济实力或财富水平不同对同一财富水平有不同的感受或效用。 （3）注意区分不确定性、损失与风险;3、从实际结果与预期结果的偏离程度定义;思考：收益也是风险？;二、风险的特征 ;风险是由风险因素、风险事故、损失三要素构成的。 1.风险因素（Hazards）：又称风险条件，是促使或引起风险事故发生，或在风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。引起或增加风险事故发生的机会或严重程度的因素。 （1）实质风险因素。干燥气候引起火灾——客观、有形 （2）道德风险因素。盗窃、抢劫、贪污——故意 （3）心理风险因素。忘锁门等疏忽——疏忽或过失;是一种处于某种风险之中的状态，与风险因素的存在有关。例如一个人驾驶一辆小汽车行驶在公路上，驾驶者和汽车就暴露在与车祸有关的人身风险和汽车风险之中，人与车成为暴露体，暴露体此时所处环境中的一些有关的物质性因素如路况、车况、驾驶者的身体状况就是实质风险因素或有形风险因素，而精神因素或道德因素引起的违规驾驶则是风险事故的心理风险因素和道德风险因素。;2．风险事故 又称风险事件，指风险的可能变为现实，以致引起损失的结果。即风险因素引发或造成的财产损失、人身伤亡、责任赔偿等偶发事件。即可能造成损失的成因，例如火灾、地震。 3.损失 指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少或人身伤害。;损失是非故意、非计划和非预期的经济价值的减少;三者之间的关系 ;思考：怎么区分风险因素与风险事故;思考：怎么区分风险因素与风险事故;第二节 风险的种类 ;1、按风险的性质分类;2、按风险损失的对象分类;风险损失对象的特征;3、按风险的范围分类;;5、按风险产生的原因分类;每年可能遭遇的风险事故概率;第三节 风险管理;1、巨额损失机会增加 2、损害范围扩大 3、社会福利意识增加 4、利润最大化冲动 ;1、企业基本目标是维持生存、获取利润和增进企业价值。 ;三、风险管理的程序;1、风险识别;2、风险衡量;衡量风险的主要技术;3、风险评价;损失幅度（Loss Severity）是指一个风险单位在单次风险事故中所造成的损失规模大小。 期望损失（ Expected Loss ：EL） 最大可能损失（ Maximum Possible Loss ：MPoL） 最大可信损失 （ Maximum Probable Loss ：MPrL） 最大潜在损失 （ Maximum Potential Loss ） 相关概念： 年度期望总损失（ Annual Expected Loss ：AEL） 年度最大可信总损失（Maximum Probable Yearly Aggregate Loss：MPY）;期望损失是单个风险单位，在每次风险事故中所造成的平均损失幅度，可以用所收集的损失幅度的样本均值来估计。 期望损失用来描述在最佳风险防护系统下，一次风险事故发生所导致的最大损失 期望损失衡量的是企业在一定时期内遭受单个风险所产生的平均损失 ;最大可能损失是指单个风险单位在单一风险事件发生时可能导致的最大损失。 最大可能损失是指单一风险单位在最坏的风险防护状态下的损失。 最大可能损失在所有保护系统失灵，相关应急处理人员以及公共救灾机构无法提供任何有效救助的情况下，单一设施可能遭受的财产损失以及营业中断损失的合计最大金额。 ;最大可信损失是指在一定可信度状态下，一次风险事故发生所导致的最大损失。 如，某企业全部资产为500万元，但是遭遇地震风险时，只有1%的可能性损失会超过400万元，那么在99%的概率保证下的MPrL就是400万元。 MPrL是置于一定概率保证下的最大损失估计，这个测度在实践应用中显得尤为重要。;最大潜在损失就是在最坏的风险防护状态下可能导致的，包含了直接和间接损失在内的所有可能的损失。 ;损失价值： 正常期望损失 最大可信损失 最大可能损失 最大潜在损失;损失幅度的概率分布图;4、选择风险管理技术;5、风险管理效果评价;（四）风险处理方式;（1）避免/回避;（2