随机过程7-2wqh剖析.pptVIP

（2）由题意，计算机在前一段（15分钟）的状态为0，意味着初始分布为 计算机能连续3个时段正常工作的概率是 例7-23 对于只有两个状态的马氏链，一步转移概率矩阵一般可表示为： 试求n步转移概率矩阵。 解 ，特征方程为 有相异特征值 由线性代数知识，可将矩阵P 表示为对角阵 的相似矩阵。 ，则 由 ，容易算得 对应的特征向量 具体做法是：求出 解: 先求出二步转移概率矩阵 于是 五、 齐次马尔科夫链的遍历性与平稳分布 对于一个系统来说，考虑它的长期的性质是很必要的，比如当 时， 的极限 是否存在？ 所以问题可以转化为研究 的极限性质，即研究 是否存在？存在的话，其极限是否与 有关？有关这两方面问题的定理，统称为遍历性 定理。 （一） 遍历性 由全概公式可知 对于一般的两个状态的马氏链，有 具有遍历性的马氏链是否存在呢？ 当 ，上式得极限为 可见此马氏链的 步转移概率有一个稳定的极限， 无关，并且 其极限与 对于一般的马氏链， 什么时候会存在呢？ 证：由于： 故 即，经过无穷次转移后处于 状态的概率与 初始状态无关，与初始状态的分布也无关。 推论7-1 如果马氏链是遍历的，则 所取的值与初始状态的分布无关。 续例7-22 解 先求出二步转移概率矩阵 于是 （1） （2） （3）由于所有的二