随机过程的功率谱密度剖析.pptVIP

* * * * * * * * * 第五讲：小 结 平稳随机过程 严格平稳随机过程 广义平稳随机过程 平稳随机过程自相关函数性质 相关函数示意图 第五讲：小 结 平稳随机过程 相关系数 相关时间 相关时间示意图 随机过程的遍历性 平稳随机过程满足： 二维联合分布函数： 二维联合概率密度： 一、联合分布 n+m维联合分布函数： n+m维联合概率密度： 一、联合分布 二、两随机过程的相互关系 互相关函数： 互协方差函数： 若 ，则X(t)与Y(t)正交； 若 ，则X(t)与Y(t)不相关； X(t)与Y(t)独立； 两随机过程的相互关系： 联合平稳的定义： 性质： 是平稳的。 若 与 是联合平稳的，则 互相关系数： 如果随机过程X(t),Y(t)平稳，且满足 例1、设 其中 为常数， 在 上均匀分布，求互协方差函数。 频谱： 能谱密度：信号的能量按频率分布的情况 信号的 总能量 复 习 随机过程的样本函数及其截尾函数 截取函数： 时间平均功率 功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况 一、随机过程的功率谱密度 时间平均功率 功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况 随机过程的功率谱密度： 随机过