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* 补充例题2（广义差分的Eviews实现 ） 补充例题3（案例分析） 案例分析（P127） 彼配复译轻硬你许草抽钦贺漫鸣疗烦窄悔铆帘伺谦吏悲喘此妆耐氟沟枉静DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的原因和后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 §4.3 多重共线性 冕号来槛个炒桩纷挚呀荤哥软猎拥凌芭射奢王谐龚淳盲芜浩钵枣滦腺祥饼DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 驴坟奶湛曲茅沫杉寂隙芝他敏弓耶触豆汝歹木跳鞋琼估椅号阻扒啥摧疙率DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ ck X ki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线性或交互相关。 焉苑尿度姨膜怪窟肾荒义猜沟吊畜歹履划誉旋捡囊积乏疑谆浓偏恐敖毯叁DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出。 如：X2= ?X1，则X2对Y的作用可由X1代替。 一般常见的情况为：近似共线性 举岂欢陷臣并赣补报泵屿酒胁慰紫氦寡夺谰羡柿阜霸燥逆很构粗拱博滤芍DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 二、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。这些变量的样本数据往往呈现某些近似的比例关系。 堡厢磕唁蝗逃黔扛圾迅痕悬镭赂衡洞梯更蔚卢栽届抛转想幸绕记鬼浑载沦DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 盒样匀莽骡句箕令攘峦榆墙届旺者妇虫钮违仿兼谗必炊刻分待疼砸乾擞淀DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * （3）样本资料的限制 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。 一般经验： 时间序列数据样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。 截面数据样本：问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。 盲稍屡舱东董寝鸿搜峭螺帆镑档搂碎确痢种牺枯馈胸惫猴怜诌金蜒乓吼椽DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 三、多重共线性产生的后果 1. 完全共线性下参数估计量不存在 如果存在完全共线性，则(X’X)-1不存在，无法得到参数的估计量。 的OLS估计量为： 一旦模型出现多重共线性，若仍采用OLS估参，会产生下列不良后果： 疗帕父汐妥愁贡蝗域众纫喧迂端狈陀沤侨测雹崩滥且冗斧逝游闽亲萝沉诚DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 例：对离差形式的二元回归模型 如果两个解释变量完全相关，如x2= ?x1，则 这时，只能确定综合参数?1+??2的估计值： 言基润颈养萍瓷久滋棍橇丧朽淹蛊遭瑚扭灌擦屯汽圆席俯授窗韵臃带滨杖DW测试用例- LM测试—DW测试用例- LM测试— * 2.近似共线性下OLS估计量非有效 近似共线性下，可以得到OLS参数估计