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试述宏观经济周期下商业银行信贷风险 【摘要】在我国金融体系中，银行占据重要地位。信贷风险管理则是商业银行管理工作的核心，改革开放以来，我国商业银行风险管理水平不断提高，但是，许多商业银行在信贷风险管理中都未将宏观经济周期性变动因素纳入到信贷风险评估模型中去，这也加大了商业银行风险管理难度。文章从宏观经济管理视角，阐述了宏观经济周期与商业银行信贷风险的关系，指出了商业银行信贷风险管理存在的问题，并就如何解决相关问题提出了几点建议。 【关键词】宏观经济周期 商业银行 信贷风险 我国宏观经济运行和发展，是以金融系统的存在和发展为基础的。随着经济发展，我国金融市场的开放性、国际性不断增强，与此同时，金融系统尤其是商业银行也迎来了更严峻的风险挑战。在复杂的经济环境下，商业银行要想稳定发展，必须正视宏观经济的不确定性，并把握宏观经济周期制定科学有效的信贷风险管理体系。 一、宏观经济周期与商业银行信贷的关系 宏观经济周期指宏观经济活动周期性的经济扩张、收缩和起伏规律。宏观经济周期主要分收缩期和扩张期两个时期，一个完整的宏观经济周期由衰退期、萧条期、复苏期和繁荣期四个阶段组成。其中，宏观经济扩张期指经济从谷点到峰点的过程，反之则被称为经济收缩期。宏观经济的周期性波动是始终存在的，不过，直到19世纪经济危机大爆发时，宏观经济周期才引起经济学界的关注。关于宏观经济周期与商业银行信贷风险的关系，国内外专家一致认为，银行信贷与宏观经济存在着正相关的联系。确切来说，银行信贷波动和经济周期总体波动存在着密切关联，虽然两者波动的程度和频率不一定完全一致，但是两者的契合度非常高。如在许多国家在经济危机前都会出现钱荒，个人理财风险也随之增加，与之伴随的是银行不良贷款率上升，银行票据业务问题等。总之，宏观经济的不确定性和商业银行信贷行为是密切相关的。在我国市场与世界经济的联系越来越紧密的情况下，我国金融体系所面临的经济环境更加复杂，宏观经济的不确定性和商业银行信贷风险也随之增加。商业银行要想提高风险应对几率，必须对宏观经济进行客观分析，并提前做好预防措施。 二、宏观经济周期下商业银行信贷风险管理现状 （一）风险防范意识淡薄，管理操作缺少规范性 宏观经济周期下的商业银行信贷风险主要由流动性风险、信用风险、市场风险和管理操作风险组成。在银行风险管理方面，我国银监会专门于2009年公布了《商业银行账户利率风险管理指引》，并在其后公布了《商业银行资本计量高级方法验证指引》，要求商业银行重视和加强风险管理，这两个指引的发布，反映了商业银行监管高层对银行风险管理的高度重视。在银监会的引导下，许多商业银行都进一步明确了内部操作规范，但是，许多由于部分从业人员法律意识淡薄，操作不规范，在信贷操作方面经常会出现结算失误、欺诈、违规等现象，导致银行管理操作存在许多潜在风险。如许多商业银行在账务和机构设置中存在着分工不合理、规范制度不严谨等问题，加上部分信贷业务从业人员从未接受过专业的法律知识培训，所以在信贷人员法律知识欠缺的情况下，违法放贷、账外经营的现象时有发生。这些行为，在经济扩张期可能不会造成明显的问题，但是在经济收缩期则会给银行带来巨大风险。 （二）银行信贷风险管理存在漏洞 在经济扩张期，借贷者的盈利能力和偿债能力都很强，银行的不良信贷情况比较少，银行会本着赢利原则经一部放宽信贷要求，降低信贷标准，同时不断扩大信贷规模。如此这般，许多经营能力差、盈利能力弱的企业也可以获得银行贷款。但是，这时银行信贷潜在风险已经埋下。在经济扩张到一定程度后，必然会逐步衰弱，经济萧条期也会随之来临，商业银行潜在的信贷风险也会暴露出来，不良信贷资产会大量出现，为了防止更大的信贷风险，银行会采取“惜贷”措施，制定信贷压缩政策，收缩信贷规模。那些正处于经济困难期的企业由于无法获得银行贷款，其经营状况会进一步恶化，其不良信贷也会增加，严重的、大规模的信贷紧缩会造成金融风险。在这一过程中，造成银行信贷风险的最大原因是内部控制制度不健全，内部审核和监督存在漏洞，许多业务授权未能有效执行。如商业银行在放贷前要对申请贷款的客户进行信用调查，但是由于信用调查成本较高，加上一些信贷业务经办人员过度追求信贷规模和速度，所以”些银行会直接省略调查这个环节。银行信贷岗位工作人员还会因为人情、关系而在岗位关键控制点上放松要求，违规操作，银行信贷监管、控制制度根本起不到应有作用。 （三）资金运营渠道单一，岗位职责模糊 我国商业银行贷款主要以工业、商业、建筑行业贷款为主，商业银行投向私营、个体及三资企业的贷款比重过低。据统计，最近几年，我国商业银行投向私营和个体企业的贷款比重普遍不足10%。我国商业银行信贷资源配置过度集中，在宏观经济周期下，直接增大了信贷风险出现的可能和几率。确切来说，在宏观经济思想指导下，国家可能会对一些