第一章线性规划与单纯形法案例.ppt

* 某部门在今后五年内考虑给以下的项目投资。已知： 项目A：从第一年到第四年每年年初需要投资，并于次年末收回本利115%； 项目B：第三年初需要投资，到第五年末能回收本利125%，但规定最大投资额不超过4万元； 项目C：第二年初需要投资，到第五年末能回收本利140%，但规定最大投资额不超过3万元； 项目D：五年内每年初可购买公债，于当年末归还，并加利息6%。 该部门现有资金10万元，问它应如何确定这些项目每年的投资额，使到第五年末拥有的资金的本利总额为最大？ 例13：连续投资问题 * * * * * 结论 线性规划问题的所有可行解构成的集合是凸集，也可能为无界域，它们有有限个顶点，线性规划问题的每个基可行解对应可行域的一个顶点；若线性规划问题有最优解，必在某顶点上得到。 * 第三节 单纯形法 单纯形法的基本思路：根据问题的标准，从可行域中某个基可行解（一个顶点）开始，转换到另一个基可行解（顶点），并且使目标函数值达到最优时，问题就得到了最优解。 * 3.1 举例 * (1) (2) * 几何意义分析 * (1) * 几何意义分析 无穷多最优解举例 * 无界解举例 * 入基，由方程组可知， 可以无限增加，所以目标函数可以趋向于无穷大，此时为无界解。 * 3.2 初始可行基的确定 1.直接观察 2.对所有约束条件是“≤”的不等式，可在每个不等式左端引入一个松弛变量，变成标准型，从而得到一个初始基可行解。 3.不存在单位阵时，采用人造基方法。 * 3.3 最优性检验与解的判别（目标函数求极大） 最优解判别定理： 若非基变量的系数（检验数）都小于等于零，则为最优解。 无穷多最优解判别准则： 若非基变量的检验数都小于等于零，且其中至少有一个为零，则线性规划问题有无穷多个最优解。 无界解（无最优解）判别定理： 对于一个基可行解，若有一个检验数大于零，且该检验数对应的所有系数都小于等于零，则该线性规划问题具有无界解（无最优解）。 * 3.4 基变换（一个顶点变换到另一个顶点） 换入变量确定：一般选择绝对值最大的，但也可以任选或按最小号码选。 换出变量确定：最小比值原则。其原理是保证所有变量都为非负。 * 3.5 迭代（旋转运算） 利用系数的增广矩阵进行初等变换来实现。 将主元素变为1。 将入基变量所对应的列向量变为单位向量。 * 第四节 单纯形法的计算步骤 4.1 单纯形表 若线性规划问题目标函数为： 约束条件为： 增广矩阵为： * 根据增广矩阵设计计算表 * 3.1 举例 * 4.2 计算步骤 * 例题 * 单纯形法的求解步骤 目标函数求极大 初始可行基（单位阵） 解的判别 所有非基变量检验数都小于零，得惟一最优解 所有非基变量检验数都小于等于零，且至少有一个为零，得无穷多最优解。 如果有一个非基变量的检验数大于零，而其在方程组中的系数都小于等于零，为无界解。 迭代 入基变量：检验数大于零 出基变量：最小比值原则 方程组求解（矩阵初等行变换） 目标函数求极小 初始可行基（单位阵） 解的判别 所有非基变量检验数都大于零，得惟一最优解 所有非基变量检验数都大于等于零，且至少有一个为零，得无穷多最优解。 如果有一个非基变量的检验数小于零，而其在方程组中的系数都小于等于零，为无界解。 迭代 入基变量：检验数小于零 出基变量：最小比值原则 方程组求解（矩阵初等行变换） * * 例8 第五节 单纯形法的进一步讨论 * 1.大M法 在一个线性规划问题的约束条件中加入人工变量后，要求人工变量对目标函数取值没有影响，为此假定人工变量在目标函数中的系数为（-M）（M为任意大的数）， （若目标函数值为求最小值，则人工变量在目标函数中的系数为M）。 这样目标函数要实现最大化时，必须把人工变量从基变量换出，否则目标函数不可能实现最大化。 * 例8 原问题 新问题 * 2.两阶段法 第一阶段：不考虑原问题是否存在基可行解，给原线性规划问题加入人工变量，并构造仅含人工变量的目标函数，要求其实现最小化。用单纯形法求解此模型，若目标函数值等于零，说明原问题有基可行解，可以进行第二阶段计算，否则原问题无可行解，应停止计算。 第二阶段：将第一阶段得到的最终表，除去人工变量，将目标函数行的系数，换原问题的目标函数系数，作为第二阶段计算的初始表。 实质是：第一阶段为原问题找出了一个基可行解。 * 例9 第一阶段 原问题 1.6 第一阶段 * 5.2 退化 单纯形法计算中，用最小比值原则确定出基变量时，有时存在两个以上相同的最小比值，这样在下一次迭代中就有一个或几个基变量等于零，这就出现退化解。当出现退化时，有时会出现计算过程的循环，永远达不到最优解。可由勃兰特规则求解。