第九篇存款货币银行.pptVIP

四、存款派生乘数 用Dd表示活期存款总额，R表示原始存款（法定准备金总额），rd表示法定准备金率，则上述创造过程可归纳为： R=rd×Dd 或 Dd=R/rd 如果用Δ 表示增量概念，ΔD表示活期存款的变动，ΔR表示原始存款(法定准备金)的变动，则有： ΔD= ΔR×(1/rd) 四、存款派生乘数 从上述公式中可看出，在一定法定准备金率下，增量的活期存款总额的扩张与增量的原始存款之间存在一种倍数关系，令K代表存款派生倍数（货币乘数），从基本公式可导出， K=ΔD/ΔR=1/rd=10 即派生倍数为法定准备金的倒数。 五、存款派生乘数的修正 （一）超额准备金 假设超额准备金率e为5%，商行只能放款： Dd==100/（10%+5%）=666.67 派生存款总额为 D-R=666.67-100=566.67 K=ΔD/ΔR =666.67/100=1/（rd+e）=6.67 五、存款派生乘数的修正 （二）现金漏损 假定一部分现金流出银行体系形成现金漏损。现金漏损额与活期存款总额的比率称现金漏损率，用h表示。假设h=5%，则商行活期存款总额为： Dd=100/（10%+5%+5%） =500 派生存款为400。K=1/（rd+e+c）=5 五、存款派生乘数的修正 （三）活期存款转为定期存款 活存与定存有区别，一是法定准备金率不同，二是定期存款不能创造派生存款。 定期存款额为 Dt ，定存与活存的比率为t，t=Dt/Dd， （rt×Dt）/D=rt×Dt/Dd=rt×t 则：K=1/（rd+e+c+rt×t） 存 款 派 生 过 程 示 意 表 银 行 存款 法定准备 超额准备 现金漏损 贷款 甲行 100 10 5 5 80 乙行 80 8 4 4 64 丙行 64 6.4 3.2 3.2 51.2 …… …… …… …… …… …… ∑ 500 50 25 25 400 五、存款派生乘数的修正 因此，银行吸收一笔原始存款能创造多少派生存款，不仅取决于法定准备金率，还取决于超额准备金率、现金漏损率、定期存款转化为活期存款的比率。 二、商业银行的资产负债业务 3、投资业务 是指银行购买有价证券的经营活动。 目前各国商业银行主要投资于政府债券，对股票的购入一般加以限制或禁止 投资的目的主要是为了增加收益和资产的流动性。 二、商业银行的资产负债业务 4、固定资产业务 是指商业银行拥有的房地产和设备，是商业银行经营活动的基本条件。 业务的开支应该由商业银行的自有资金支付。由于固定资产业务不能增加盈利，要加以限制，一般说来，固定资产占银行全部资产的0.5—2%，而且每年都要摊提折旧，不断更新。 二、商业银行的资产负债业务 （三）中间业务 凡不需要动用自己的资金，而是利用银行人材、技术、设备等优势为客户提供各种金融服务,并从中收取手续费的业务。 中间业务既能增加银行的利润，又能吸引更多的顾客，增强自身的竞争能力。 二、商业银行的资产负债业务 汇兑业务：银行代理客户把现款汇给异地收款人的业务。 结算业务：银行应客户要求为其通过支票所引起的货币收付行为进行结帐或清算 信用证业务：由银行保证付款的业务，可解决买卖双方互不信任的矛盾。 另外还有信托业务、代收业务、承兑业务、租赁业务等 表外业务:指商业银行资产负债表以外的业务，这些业务当时并不直接引起资产负债表的金额变动，但能够改变当期损益及营运资本，从而提高银行收益率。 表外业务主要包括三类： 1、金融衍生交易等 2、出售贷款（二次参与贷款） 3、银行通过向客户提供若干专业化的服务来收取费用，即传统的中间业务。 第三节 商业银行的经营管理 一、商业银行的经营原则 1、盈利性原则 追求盈利是商业银行经营目标的要求，是银行发展的内在动力。同时银行盈利还是银行承担经营风险的重要力量，因此商业银行在竞争中必须不断改善经营管理，采取各种措施以获取更多的利润 一、商业银行的经营原则 2、流动性原则 是指商业银行保持随时能以适当的价格获取可用资金的能力，以便随时应付客户提存级银行支付的需要。 银行流动性包括两层： 资产的流动性是指银行资产不发生损失的情况下迅速变现的能力。 负债的流动性是指银行能以较低的成本随时获取所需要的资金。 一、商业银行的经营原则 3、安全性原则 银行管理经营风险，保证资金安全的要求。 银行自有资本所占比重很小，主要依靠吸收客户存款或对外借款用于贷款和投资。在经营过程中，存在信用风险、利率风险，如果本息不能按时足量收回，必然会削弱乃至丧失银行