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凸函数的充要条件 定理(一阶充要条件) 凸性 证 明 几何意义 f(x)是凸函数当且仅当任意点处的切线增 量不超过函数的增量。 x(1) x(2) f(x(2))-f(x(1)) f(x(1)) f(x(2)) 证明: 例:判断下列函数是否为凸函数. 凸规划 凸规划:求凸函数在凸集上的极小点。 性质:凸规划的局部极小点就是整体极小点, 且极小点的集合为凸集。 KKT点应满足方程组 linearized feasible direction set Constraint qualifications are conditions under which the linearized feasible set F(x) is similar to the tangent cone T_(x). In fact, most constraint qualifications ensure that these two sets are identical. the critical cone 证明: 假设 不是问题的严格局部极小点, 则存在序列 , 使得 , 并且 , 即 记 显然, 根据有界序列的性质可知, 存在一个收敛子列 不妨假设 令 于是有 . 因为 利用KKT条件, 得到 因此, 由Taylor展开公式, 有 Lagrange函数为 Lagrange函数不存在极小点。 例:求下列非线性规划问题的KKT点. 对偶向量形式 Lagrange乘子的意义 对约束的右端项进行扰动 扰动问题 广告费作微小改动,考虑扰动问题 凸规划 凸函数 凸函数:设S是En中的非空凸集, f(x)是定义在S上的实函数,如果对于每一对x1,x2?S及每一个a,0≤a≤1,都有 f(ax1+(1-a)x2)≤a f(x1)+(1-a)f(x2) 则称函数f(x)为S上的凸函数.上式中,若≤变为,则称为严格凸函数。 若-f(x)为S的凸函数,则称f(x)为S上的凹函数. (a) 严格凸 x 凸 x 非凸 x (b) (c) 凸函数性质 (1) 设f1(x),f2(x)是凸集S上的凸函数,则函数f1(x)+f2(x)在S上也是凸函数。 (2) 设f(x)是凸集S上的凸函数,则对任意的a≥0,函数af(x)是凸的。 推广:设f1(x),f2(x), …, fk(x)是凸集S上的凸函数,ai≥0,则a1f1(x)+a2f2(x)+ …+ akfk(x)也是凸集S上的凸函数. (3) 设f(x)是凸集S上的凸函数,对每一个实数c,则集合(level set) Sc={x | x?S,f(x)?c}是凸集。 (4)设S是En中的非空凸集,f是定义在S上的凸函数, 则f在S上的局部极小点是整体极小点,且极小点 的集合是凸集. 凸函数性质 证明: 凸函数的判别 梯度: Hesse矩阵: 方向导数 方向导数通常用下面的公式计算: 复习概念 定义1:设f(x)为目标函数,S为可行域,x0∈S,若对?x∈S,有f(x)≥f(x0),则x0称为极小化问题minf(x), x∈S的(全局)最优解. 定义2:设f(x)为目标函数,S为可行域,若存在x0的ε邻域 使得对?x∈S∩Nε(x0),有f(x)≥f(x0),则x0称为极小化问题minf(x), x∈S的局部最优解. 显然,与直线AB相切的点必为最优解。 图中D点即为最优点,此时目标函数值为: f(x*)=2,x1*=x*2=3 A f(x)=4 f(x)=2 x1 x2 6 3 2 0 2 3 6 B C D [例]求解下述非线性规划 min f(x)=(x1-2)2+(x2-2)2 h(x)=x1+x2-6=0 [例]非线性规划为 min f(x)=(x1-2)2+(x2-2)2 h(x)=x1+x2-6≤0 最优解为x1*=x2*=2 ,f(x*)=0,该点落在可行域内部,其边界约束失去作用。 结论:非线性规划的最优解(如果存在)可在其可行域上任一点达到。 求下列约束问题的解: (-1,0)T (3,0)T 约束优化问题的最优性条件 思路: 几何------ 代数 直观------ 抽象 简单------ 复杂 ??? Start with some basic concepts/knowledge 定义: 定义: TANGENT CONE AND CONSTRAINT QUAL
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