马尔可夫链的转移概率矩阵.docVIP

转移概率(transition probability) 什么是转移概率 　　转移概率是 HYPERLINK /wiki/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E5%8F%AF%E5%A4%AB%E9%93%BE \o 马尔可夫链 马尔可夫链中的重要概念，若马氏链分为m个状态组成，历史资料转化为由这m个状态所组成的序列。从任意一个状态出发，经过任意一次转移，必然出现状态1、2、……，m中的一个，这种状态之间的转移称为转移概率。 　　当样本中状态m可能发生转移的总次数为i，而由状态m到未来任一时刻转为状态ai的次数时，则在m+n时刻转移到未来任一时刻状态aj的转移概率为： 　　这些转移移概率可以排成一个的 HYPERLINK /wiki/%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E6%A6%82%E7%8E%87%E7%9F%A9%E9%98%B5 \o 转移概率矩阵 转移概率矩阵：P(m,m+n)(Pij(m,m + n)) 　　当m=1时为一阶转概率矩阵，时为高阶概率转移矩阵，有了概率转移矩阵，就得到了状态之间经一步和多步转移的规律，这些规律就是贷款状态间演变规律的表，当初始状态已知时，可以查表做出不同时期的 HYPERLINK /wiki/%E9%A2%84%E6%B5%8B \o 预测 预测。 转移概率与转移概率矩阵 HYPERLINK /wiki/%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E6%A6%82%E7%8E%87 \l _note-0 \o [1] 　　假定某大学有1万学生，每人每月用1支牙膏，并且只使用“中华”牙膏与“黑妹”牙膏两者之一。根据本月（12月）调查，有3000人使用黑妹牙膏，7000人使用中华牙膏。 又据调查,使用黑妹牙膏的3000人中，有60％的人下月将继续使用黑妹牙膏， 40％的人将改用中华牙膏； 使用中华牙膏的7000人中， 有70％的人下月将继续使用中华牙膏， 30％的人将改用黑妹牙膏。据此，可以得到如表－1所示的 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E8%A1%A8 \o 统计表 统计表。 　　　　　　　　　表－1 两种牙膏之间的转移概率 　　拟用 黑妹牙膏 中华牙膏 现用　　 黑妹牙膏 60％ 40％ 中华牙膏 30％ 70％ 　　上表中的4个概率就称为状态的转移概率，而这四个转移概率组成的矩阵 　　 　　称为转移概率矩阵。可以看出，转移概率矩阵的一个特点是其各行元素之和为１。在本例中，其经济意义是：现在使用某种牙膏的人中，将来使用各种 HYPERLINK /wiki/%E5%93%81%E7%89%8C \o 品牌 品牌牙膏的人数百分比之和为1。 　　2．用转移概率矩阵预测 HYPERLINK /wiki/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%8D%A0%E6%9C%89%E7%8E%87 \o 市场占有率 市场占有率的变化 　　有了转移概率矩阵，就可以预测，到下个月（１月份）使用黑妹牙膏和中华牙膏的人数，计算过程如下： 　　 　　即：1月份使用黑妹牙膏的人数将为3900，而使用中华牙膏的人数将为6100。 　　假定转移概率矩阵不变，还可以继续预测到2月份的情况为： 　　 　　 　　 　　这里称为二步转移矩阵，也即由12月份的情况通过2步转移到2月份的情况。二步转移概率矩阵正好是一步转移概率矩阵的平方。一般地， k步转移概率矩阵 　　正好是一步转移概率矩阵的k次方。可以证明，k步转移概率矩阵中,各行元素之和也都为1。 ? 马尔可夫过程（Markov Process） 什么是马尔可夫过程 　　1、马尔可夫性(无后效性) 　　过程或（系统）在时刻t0所处的状态为已知的条件下，过程在时刻t t0所处状态的条件分布，与过程在时刻t0之前年处的状态无关的特性称为马尔可夫性或无后效性。 　　即：过程“将来”的情况与“过去”的情况是无关的。 　　2、马尔可夫过程的定义 　　具有 HYPERLINK /wiki/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E5%8F%AF%E5%A4%AB \o 马尔可夫 马尔可夫性的随机过程称为马尔可夫过程。 　　用分布函数表述马尔可夫过程： 　　设I：随机过程{X(t),t\in T}的状态空间，如果对时间t的任意n个数值: 　　（注：X(tn)在条件X(ti) = xi下的条件分布函数） 　　(注：X(tn))在条件X(tn ? 1) = xn ? 1下的条件分布函数） 　　或写成： 　　 　　 　　这时称过程具马尔可夫性或无后性，并称此过程为马尔可夫过程。 　　3、 HYPERLINK /wiki/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E5%8F%AF%E5%A4%AB%E9%93%BE \o 马尔可夫链 马尔可夫链的定义