概率第二十二讲(主成分分析).pptVIP

概率论与数理统计 经管02级 2003.12.18. 典型相关分析 随机变量X,Y的协方差、相关系数： 主成分分析与典型相关分析 主成分分析思路； 总体的主成分分析； 样本的主成分分析； 典型相关分析； 总体典型相关分析； 样本典型相关分析. 主成分分析 什么叫主成分分析? 股市找成分股。 选衬衫(领围)鞋(长)； 牵牛要牵牛鼻子； 如何发现主要矛盾? 主成分分析 某大学某班学生一年级13门课的成绩,排序会按总分(或平均分),高考按若干门课的总分划分数线。合理吗? 1901年Karl.Pearson提出了主成分分析。 分总体的和样本的. 总体主成分分析 p个随机变量组成一个p维随机向量X=(X1,X2,..,Xp),记其第i,j个分量Xi,Xj间的协方差为σij=Cov(Xi,Xj),它们组成协方差矩阵Σ=(σij)p×p,它的特征值为λ1≥λ2 ≥..≥λp≥0,相应的标准正交的特征向量是e1,e2,..,ep,则X的第i个主成分是： Yi=e’iX (i=1,2,..,p) 总体主成分分析 Excel可以求方矩阵的行列式值，求它的特征值和特征向量并不方便。 用Mathematica较方便； 可以用SPSS一类专门的统计软件来做[Principle Component Analysis). 即Analyze?Data Reduction