概率论与数理统计第十八讲.pptVIP

第十八讲 区间估计 * * 概率论与数理统计 区间估计 正态总体均值与方差的区间估计（1） 我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. 这里所说的“可靠程度”可用概率来度量的，称为置信概率、置信度或置信水平. 习惯上把置信水平记作 ，这里 是一个 很小的正数. 点估计值仅仅是未知参数的一个近似值。 它没有反映出这个近似值的误差范围. 置信水平的大小是根据实际需要选定的. 例如，通常可取置信水平 =0.95或0.9等. 根据一个实际样本，由给定的置信水平，我 小的区间 ，使 们求出一个尽可能 置信区间. 称区间 为 的 置信水平为 的 寻找置信区间的方法,一般是从确定误差限入手. 使得 称 为 与 之间的误差限 . 我们选取未知参数的某个估计量 ，根据置信水平 ，可以找到一个正数 ， 只要知道 的概率分布， 由不等式 可以解出 ： 设0 1, 对随机变量X，称满足 的点 为X的概率分布的上 分位数. 标准正态分布的 上 分位数 分位数： 其他分布的分位数： 一、置信区间定义 满足 设