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第四章 正态分布 正态随机变量的线性函数的分布 §4.4 [定理1] 设随机变量 服从正态分布 则 的线性函数 也服从正态分布: 证: 的分布函数为 若 则有 所以 当 时类似地可证. 定理1表明: 正态随机变量的线性函数仍然是正态随机变量. [推论] 设随机变量 服从正态分布, 则标准化的 随机变量 在定理1中, 设 即得结论. [定理2] 设随机变量 与 独立, 并且都服从正态分布: 则它们的和也服从正态分布, 且有 定理2表明: 独立正态随机变量的和仍是正态随机变量. [定理3] 设随机变量 相互独立, 且都 服从正态分布: 的线性组合 也服从正态分布, 且有 其中 为常数. 由定理1及定理2 还可得下面更一般的结论. 则它们 设 是两个相互独立的服从同一正态分布 的随机变量, 求随机变量 的数学 期望 设 由正态随机变量的线性性质知 于是 的概率密度为 解: 例 所以, 1. 特别: 2. 随机变量 与 相互独立, 且 则 小 结 推广: 设 相互独立, 且 则 思考题 1.设随机变量 与 独立, 且 服从均值为 标准差 为 的正态分布, 而 服从标准正态分布, 试求随机 解: 已知 与 独立, 且 所以 由此可知, 的概率密度为 的概率密度. 变量
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