流动性管理战略报告.pptVIP

川盛银行流动性管理战略 流动性部门经理 赵婷婷 川盛银行流动性管理战略内容 川盛银行流动性管理的总体战略 川盛银行流动性管理的具体内容 川盛银行流动性管理的总体战略 遵照政府、银行监管机构的相关政策和管理办法 如，2011年10月12日 银监会 —商业银行流动性风险管理办法（试行） 资产负债平衡的管理策略（核心策略） 三性统一：足够的流动性、保证的安全性、适宜的盈利性 构建具有流动性风险意识、标准化的流动性分析过程、灵活多变的问题解决渠道的专业化管理机制 川盛银行流动性管理的具体内容 流动性需求和供给的预测 流动性需求和供给的分析和对策 流动性管理的指导准则 与时俱进的流动性管理 流动性需求和供给的预测 ——流动性需求和供给的来源分析 ①客户提取存款 ②客户的信贷要求（新贷款要求、重续到期贷款协议、对剩余贷款额度的提取） ③ 偿还过去的贷款 ④定期支付所得税、定期向股东支付股利; ① 新的客户存款 ②客户偿还贷款 ③从银行本身的投资组合中出售资产（如适销证券) ④非储蓄服务产生的收入（费用收入） ⑤货币市场借贷 流动性需求 流动性供给 相互作用 动态变化 银行的流动性头寸（Lt）= 流动性供给 — 流动性需求 流动性需求和供给的预测 ——存款贷款的数额预测 影响存款贷款的因素包括宏观外部因素和银行本身的微观因素 首先，考虑宏观外部因素。试建立以下的方程式： 是 公司预期的收入增长 预期的通胀率 的函数 的函数 的函数 流动性需求和供给的预测 ——存款贷款的数额预测 存款Y1=0.856711INCOME+91.41084RETAIL+1.006964M2+724.5245SHIBOR7-293.0890CPI+14536.06 （Y1金融机构存款总额（亿元）；IMCOME城乡居民收入（元）；RETAIL零售增长率；M2货币供应量（亿元）；CPI居民消费价格指数；SHIBOR7银行间7天同业拆借利率） 贷款 Y2=0.097472GDP+ 27.59144EARNING-260.4491RATE+0.623914M2-300.9621CPI+47107.29 （Y2 金融机构贷款总额（亿元）；GDP 国内生产总值（亿元）；EARNING 公司收入（亿元）；RATE银行的基础贷款利率减商业票据的利率；M2货币供给量（亿元）；CPI全国居民消费价格指数） （数据来源于中国人民银行，统计局，以及CCER经济金融研究数据库） 流动性需求和供给的预测 ——存款贷款的数额预测 存款预测 我行趋势估计（亿元）（0.0616%） 季节性因素 周期性因素 预测总额（亿元） 2012年1月 529.1658345 2.323962 9.7725885 541.262385 2012年2月 535.906819 3.041636 2.474403636 541.422859 2012年3月 544.009174 4.339049 -1547.301686 2012年4月 552.1387222 2.407707 -2552.36755 2012年5月 559.4352569 2.469289 -4.9893086 556.915237 2012年6月 567.4281333 3.785168 -5566.10775 2012年7月 575.4998087 0.847711 -4571.425981 2012年8月 583.8837649 2.196317 -4581.168115 2012年9月 592.2197067 2.823367 -5589.712808 2012年10月 600.3582386 0.605733 -5595.633706 2012年11月 609.7755527 2.002528 -5606.447815 2012年12月 618.0319832 1.742867 -5614.444585 流动性需求和供给的预测 ——存款贷款的数额预测 贷款预测 我行趋势估计（亿元）（0.0616%） 季节性因素 周期性因素 预测总额（亿元） 2012年1月 359.3443844 8.620789 -1.321666 366.6435077 2012年2月 364.0275242 4.311244 -3.778957 36