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3月10日期指日报 摘要 股指期货多空量化分析 期指合约量化分析基本数据 期指合约基本交易情况分析 1、多空量化分析 表1、行情结论 行情标的 行情趋势判断 仓位行情结论 均线排列信号 光大BLG轨道区间定位 光大价格多空指数状态 光大趋势强度指标 成交量变化 持仓变化 单均线模型 沪深300 震荡 多头 粘合 ＜上轨 ＞中轨 价位高于ＬＳ曲线 较强 ２０日均量 \ 收盘价MA10 当月合约 震荡 多头 粘合 ＜上轨 ＞中轨 价位高于ＬＳ曲线 较强 ２０日均量 ２０日均量 收盘价MA10 次月合约 震荡 多头 粘合 ＜上轨 ＞中轨 价位高于ＬＳ曲线 较强 ２０日均量 ２０日均量 收盘价MA10 表2、主要指标数据 标的 建仓价位建议 止损价位建议 光大BLG轨道上限值 光大BLG轨道下限值 光大BLG轨道均线值 单均线模型MA10值 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 \ \ 3358 3106 3232 3272\ \ 当月合约 \ \ 3369 3107 3238 3282 182138 31105 -381 次月合约 \ \ 3384 3130 3257 3298 9262 6699 389 表3、操作建议 品种操作 空仓 持多单 持空单 程序化交易模型推荐 当月合约 观望 观望 平仓 EB-IF-G-3分钟 次月合约 观望 观望 平仓 EB-IF-G-3分钟 注：操作计划详见程序化交易日报中EB-IF-G-3分钟实盘绩效跟踪。 图1、沪深300指数光大BLG轨道图 2、市场基本数据报表 表4、股指期货各合约交易报表 期指合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅度 波动幅度 现货指数 3330.44 3330.44 3279.33 3280.26 -1.76% 1.56% 1103 3339.0 3340.8 3282.2 3290.0 -1.66% 1.79% 1104 3359.2 3359.2 3297.2 3305.0 -1.61% 1.88% 1106 3393.4 3396.8 3339.0 3345.0 -1.64% 1.73% 1109 3432.0 3432.0 3378.0 3381.0 -1.66% 1.60% 图2、股指期货当月合约流动性 注：代表流动性的换手率每成交量与之间的比， 职务 电话 田亚林 公司总经理 021 谭笛苗 公司副总经理 021 张毅 金融衍生品部（筹） 021236 黄玉 金融衍生品部（筹） 021352 张钦智 金融衍生品部（筹） 021 刘箐 金融衍生品部（筹）021353 高大伟 金融衍生品部（筹） 021356  股指期货日评 3 本报告由光大期货有限公司金融衍生品部（筹）（筹） 本报告由光大期货有限公司金融衍生品部（筹）（筹） 股指期货日评 5 本报告由光大期货有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证所载信息之精确性和完整性。光大期货研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，供投资者参考。光大期货有限公司不对投资者买卖有关期货合约而产生的盈亏承担责任。 本报告由光大期货有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证所载信息之精确性和完整性。光大期货研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，供投资者参考。光大期货有限公司不对投资者买卖有关期货合约而产生的盈亏承担责任。 　 品种 　 股指期货 　 报告类别 　 日报 　 报告日期 2011年3月10日 　 分析师 　 张钦智 021zhangqz@ 期市有风险入市须谨慎 光大期货研究报告