第2次课随机变量的函数的分布.pptVIP

由分布函数的定义,先求Y=g(X)的分布函数: FY(y)=P(Y≤y)=P(g(X)≤y) 求Y=g(X)的概率密度的一般方法 (分布函数求导法): 然后求上式对y的导数,得Y的概率密度: fY(y)=FY?(y) 在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 试证 X 的线性函数 Y=aX+b (a ≠0) 也服从正态分布. 证 X 的概率密度为 例 设随机变量 X～(?, ? 2 ), 显然 y = g(x) = a x+b可导且g ?=a 保号 Y=aX+b 的概率密度为 由定理知 ∴ Y = aX+b ～ (a ?+b, (|a|? )2 ) 即 注 取 , ① 验证函数可导且单调 ② 求反函数及其导数 ④ 代入定理公式即得函数的密度 注意取绝对值 有 ～ ③ 确定y的取值范围 先转化为分布函数, 再求导 已知 X 的概率密度为 求Y = sinX 的概率密度. 练习 利用分布函数求概率密度： ∵函数 y