第7课 统计学的哲学基础 大数定理、中心极限定律 抽样分布.pdf

概率论与数理统计 秦茂玲 信息科学与工程学院 2016年春季学期 第7课 统计学的哲学基础 大数定理、中心极 限定律抽样分布  契比雪夫不等式、  大数定律  中心极限定律 一、契比雪夫不等式 定理 设随机变量X 具有数学期望E (X ) μ, 2 方差D (X ) σ ,则对于任意正数ε, 不等式 2 σ P {X  μ  ε}  2 ε 成立. 切比雪夫不等式 定理 设随机变量X 具有数学期望E (X ) ,方差 2 D (X )  ,则对于任意正数，有不等式 2  P {|X E (X ) |}  2  2  或 P {|X E (X ) |}  1 2  2 由切比雪夫不等式可以看出，若 越小，则事件{|X -  E(X)|  } 的概率越大，即随机变量X 集中在期望附近的 可能性越大. 我们只就连续型随机变量的情况来证明. 证 设X 的概率密度为f (x)，则有 P {X   }  f (x)dx X   2 x    2 f (x)dx X    2 1  2   2  (x ) f (x)dx 2  