风险管理01-风险及风险管理概述概要1.ppt

西方： 4500年前，古埃及从事金字塔修建的石匠中盛行一种互助基金组织，通过收缴会费来支付会员死亡后的丧葬费用。 在古希腊，一些政治哲学或宗教组织由会员摊提形成一笔公共基金，专门用于意外情况下的救济补偿。 在古罗马历史上曾出现丧葬互助会，士兵互助会，通过缴付会费，在士兵调职或退役时发给旅费，在死亡时发给继承人抚恤金。 中国 3000年前，我国长江流域的一些粮食商人在运输中常采用“分舟运米”的办法，各自把所要运送的一些粮食分装在同一航程的几艘船上，以避免单船运输风险过于集中。这一做法体现了现代保险分散风险的原理（据英国维克多·多弗《海上保险手册》记载）。 2500年前，春秋时期，孔子在《礼记》中记载：「大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独疾者皆有所养」，这是中国最古老的社会养老保险思想。 保险产生与发展的条件 （一）自然基础 自然灾害和意外事故的客观存在是保险产生的前提 （二）物质基础 剩余产品的出现是保险产生的物质基础 （三）经济基础 商品经济是现代保险产生和发展的经济基础 （四）技术基础 保险发展的时间脉络 保险萌芽 海上保险 火灾保险 人身保险 责任保险 信用保险 在保险的整个形成发展过程中，最早出现的是海上保险，其后是火灾保险和其他财产保险、人身保险；而较晚产生的责任保险和信用保险，是随资本义国家法律体系的完善和信用经济发展而产生并发展的。 风险管理这一名词最早是由美国宾夕法尼亚大学的所罗门·许布纳博士于1930年美国管理协会发起的一项保险问题会议上提出的。 但最早论及风险管理的文章出现在1956年的《哈佛商学评论(Harvard Business Review)》上，在这篇名为《风险管理一成本控制的新阶段》的文章中，拉赛尔·格拉尔（Russell B. Gallagher）建议:希望进一步扩大风险经理人(Risk Manager)的权限，希望他们在受限制的纯粹被动与消极转嫁的保险功能以外，能够转化与提升为积极的事前风险管理功能，把保险当成是风险管理的工具之一，而非唯一可行的风险管理工具。并指出，在一个企业中应该有专人负责管理风险，即在企业内部应该有一个全职的“风险管理者” 3、风险管理成熟期 1970年代-1990年代 背景： 20世纪70年代之后，经济和社会发展飞速，环境日趋复杂，加剧了损失后果，一些学者开始深入研究风险理论。 风险管理服务从保险为核心的风险管理脱离出来，出现专业的风险管理资询公司，是现代全方位风险管理的转折点。 两大重要事件： 1 1971年布雷顿森林体系（Bretton woods System）崩溃，金融风险空前突出。金融财务风险管理得到发展。 2 相继发生的科技大灾难（核电站事故、毒气泄漏），个人行为与社会文化背景对风险管理思维产生冲击。 1979年美国三里岛(Three Mile Island)核电站的爆炸事故，1984年在印度的美国联合碳化物公司(Union Carbide Bhopal, India)农药厂发生的毒气外泄事故，以及1986年前苏联切尔诺贝利(Chernobyl, Formal USSR)核电厂发生爆炸等多起重大科技灾难 当年的操作控制中心 * 被污染而废弃的飞机和军车 * 核辐射导致的畸形儿童 * 原油价格攀升所引发的产品价格风险也引起了人们的注意； 70年代早期权益证券的发展和期权定价模型的出现，为人们提供了管理权益风险的工具； 70年代末，美联储采取了激进的通涨策略，放松了利率管制，利率风险从此引起了经济社会的广泛关注。 行为风险与人文风险的管理得到关注，风险社会理论、风险行为与风险文化理论得以发展 传统的风险管理思维发生了重大的转变，客观实体派与主观建构派的思维并重，财务风险管理与危害性风险管理出现融合的趋势。 是现代全方位风险管理形成的转折点 4、创新阶段 1990年代至今（现代风险管理阶段） 衍生金融商品交易不当引发的金融风暴以及后续市场的反应（BaringBank倒闭，日本大和银行和保险公司倒闭等） 保险市场与资本市场的融合性发展，金融工程在风险管理中得以应用，风险证券化被引入风险管理领域 系统论与控制论在复杂风险的管理中得以应用 计算机技术的普及运用提高了风险计量能力与水平 风险管理进入到现代风险管理阶段：全方面的整合风险管理（IRM，ERM，TRM） 风险管理的职业化加深(risk manager，PRM,FRM,Chief Risk Officer ) 事故的本质是什么？ 能量意外释放论： 1）事故是一种不正常的或不希望的能量释放。 2）所有的伤害（或损坏）都