管理决策 第九讲 预测与仿真.ppt

第九讲 预测与仿真 因果关系仿真及预测问题 事物是普遍联系的， 管理活动中因果关系普遍存在。假设原因要素的某些状态，依据规律推演预估结果要素的可能状态的问题就是因果关系仿真及预测问题。 设一个结果要素y其对应的n个原因要素为x1，x2，…，xn，则它们的因果关系可表示为： y=f（x1，x2，...，xn） （4-10） f x1 x2 xn --- y 第九讲 预测与仿真 因果关系仿真及预测问题——线性回归模型 (1) 一元线性回归模型 一元线性回归模型对应于只有一个原因要素和一个结果要素情形的问题 。 y=a+bx 如果能够确知式中a和b的参数值，那么因果影响行为就是确知的。但大多决策问题这些参数是未知的。回归模型就是描述处理这种问题的一种方法。 设（xi，yi）（i=1,2,…,n）为相应因果要素的一组观察值，则一元线性回归模型为 yi=a+bxi+ei （4-11） ei：各随机因素对yi的影响总和 第九讲 预测与仿真 因果关系仿真及预测问题——线性回归模型 (1) 多元线性回归模型 多元线性回归模型对应于只有多个原因要素和一个结果要素情形的问题 。 y= a0+a1x1+a2x2+...+amxm 设（ xi1，xi2，...，xim，yi ）（i=1,2,…,n）为相应因果要素的一组观察值，则多元线性回归模型为 yi=a0+a1xi1+a2xi2+...+amxim+ei （4-12） ei：各随机因素对yi的影响总和 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 三个层次的检验 先验检验 即指应用经验性知识检验相应的估计系数的合理性 统计检验 依据统计学理论的检验，也称显著性检验 经济计量检验 第九讲 预测与仿真 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 统计检验①相关系数R 衡量因变量和自变量之间线性相关关系强弱程度 其中 第九讲 预测与仿真 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 统计检验②F检验 F检验是通过F统计量检验假设：a0=a1=a2=…=am=0是否成立的方法 F统计量服从第一自由度为m-1,第二自由度为n-m的F分布 。查表得临界值Fa(m-1,n-m)。 若F Fa(m-1,n-m)则否定假设，认为一组自变量x1，x2，...，xm与因变量y之间的回归效果显著。 第九讲 预测与仿真 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 统计检验③t检验 R检验和F检验将全部自变量作为一个整体来检验它们与因变量y的相关程度以及回归效果 t检验通过t统计量对所求回归模型的每一个系数逐一检验假设H0：ai=0（i=0，1，2，...，m）是否成立 t统计量值由相关回归模型软件给出 t统计量值服从自由度为（n-2）的t分布 查t分布表得临界值ta/2(n-2)，若t ta/2(n-2) ，则认为ai显著异于0 第九讲 预测与仿真 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 经济计量检验 经济观察值一般为时间序列情形，存在序列相关现象。 回归模型假设要求随机误差项之间不存在序列相关或自相关。 对应多元线性回归模型有些自变量之间也会存在相关性，即共线性问题。 这样会导致有些自变量系数与经济涵义相悖。 第九讲 预测与仿真 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 经济计量检验①DW检验 针对一阶自相关，统计量定义为： 误差项序列正相关时 ：DW→0 误差项序列负相关时 ：DW→4 不存在自相关或相关程度很少 ：DW→2 DW值落在1.5至2.5之间，模型被认为是基本有效的。 第九讲 预测与仿真 * * 因果关系仿真及预测问题——模型有效性检验 经济计量检验②自变量共线性检验 多元回归模型的自变量间存在线性相关关系 会体现在回归计算中系数求解的奇异现象 导