基于历史索赔不同分布的信度估计 - 四川理工学院学报.pdfVIP

第２６卷第１期 四川理工学院学报（自然科学版） Ｖｏｌ２６　Ｎｏ１ ２０１３年２月 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｉｃｈｕａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ） Ｆｅｂ２０１３ 文章编号：１６７３１５４９（２０１３）０１００９５０３ ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７３１５４９．２０１３．０１．０２３ 基于历史索赔不同分布的信度估计 １ １ ２ 张 强 ，崔倩倩 ，张 娟 （１．石河子大学理学院，新疆 石河子 ８３２００３；２．廊坊师范学院经济学院，河北 廊坊 ０６５０００） 　　摘　要：基于加权平衡损失函数和Ｅｓｓｃｈｅｒ损失函数，考虑在给定条件下历史时期的保费仅在相互 独立的情形时，得到信度因子表达式，并以此给出了下一期的信度保费。 关键词：加权平衡损失；Ｅｓｓｃｈｅｒ损失函数；信度因子 中图分类号：Ｏ２１１ 文献标志码：Ａ 　　信度模型是在非寿险精算中对未来保费的厘定具 据，其中ｊ＝１，２，…，ｎ，类似于文献［９］中的假设，认为 ｉ 有重要意义，发展已有８０多年。它的主要思想是通过 该个体未来索赔 Ｘ 是由所有历史索赔数据Ｘ，Ｘ， ｎ＋１ １ ２ ｉ 结合投保人个人的索赔经历与先验保费来共同决定保 …，Ｘ 决定的。本文考虑的模型假设如下。 ｎ ［１］ 费，所制定的保费为两者的加权和 。 假设１ Ｘ，Ｘ，…，Ｘ 是由风险参数 决定的， １ ２ ｎ Θ Θ 为了计算各种情况下的信度保费，广大学者建立了 的先验分布为 （）。 πθ 各种各样的信度模型，多数是在假设历史时期的保费在 假设 ２ 给定 ，Ｘ，Ｘ，…，Ｘ 相互独立的，且有 Θ １ ２ ｎ ［２］ 给定条件下是相互独立同分布的。ＨａｎｓＵＧｅｒｂｅｒ 在 Ｖａｒ（Ｘ｜ ）＝ （ ）＋ ｖ（ ），Ｅ（Ｘ｜ ）＝ （ ）。 Θ τ Θ φ Θ Θ βμΘ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ 指数加权损失函数下得到了Ｅｓｓｃｈｅｒ保费的信度估计。 目标是基于历史索赔数据Ｘ，Ｘ，…，Ｘ