门槛回归模型中门槛值和回归参数的估计 - 中国科学.pdfVIP

中国科学 数学 年 第 卷 第 期 SCIENTIA SINICA Mathematica 门槛回归模型中门槛值和回归参数的估计 ∗ 蒋家坤 林华珍 蒋靓 西南财经大学统计学院统计研究中心, 成都 611130; 四川大学数学学院, 成都 610064; 香港大学社会工作及社会行政学系, 香港 E-mail: jiakunj@126.com, linhz@, jiangliang0602@126.com, sfpyip@hku.hk 收稿日期: 2015-02-16; 接受日期: 2015-05-25; 网络出版日期: 2016-02-22; * 通信作者 国家自然科学基金(批准号:和 资助项目 摘要 门槛模型中有两个关键问题: 门槛个数的选择和门槛参数的估计. 本文提出的判罚光滑最小二 乘方法同时解决这两个问题. 本文的方法避免了为确定门槛个数所需的假设检验, 计算简单. 回归参 √ √ 数估计被证明