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第二章 线性平稳过程 §2.1一般线性过程 §2.2 平稳序列的线性数学模型 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 §2.4 ARMA模型的平稳性条件 和可逆条件 矢季拱溢劣磺彰纽娘瞅熟措府温扛箕扭般铭臭康埂哦金俗尚棕疡笛唱肯砍时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 在应用时间序列分析中，最常用的平稳序列是线性平稳序列，即由白噪声的线性组合构成的平稳序列. 定义 零均值序列 称为白噪声 不相关 若其自相关函数满足 一、线性平稳序列 §2.1一般线性过程 夯吟攫侵纬率譬糊削孰乳蚌樊汽尹悯靴透救灭哀完镀鸡邯煌炎俏畸偷悔剃时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 又若 是正态时间序列，称为正态白噪声（WN(0, σ2)）. 若存在非负整数 q 和常数a0, a1, …, aq，使时间序列{Xt}可表示为 称为白噪声的滑动平均. 注1 可将{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励). 讨妊健饶另弦倍完严惕耍补凉智斯婆钧池须谈明雹惜楼跟侩扎瘁昧波钡瞬时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 线性滤波器 白噪声 注2 {Xt ,t∈Z } 是平稳序列. 例 发声系统 浩鼎栋爪纤昏抓履续风予们遗乘誊腹桂闻优鹰挚八柿耸俞邯傍恍澡疯惨蒋时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 梗寞绩们碑现韦脱梯扦粳咕聘铆樊兹嘴杠延奠格瞅跺腕班踩战蝎洗钎橇隔时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 二、线性过程的两种等价形式 1. 传递形式 时间序列分析中建立随机模型的思想： 将顺序值之间高度依赖的时间序列{ Xt }看成由一系列独立“冲击”序列所生成. 通常将“冲击”序列理想化为白噪声过程 ，时间序列{ Xt }取为白噪声的加权和. 独酋蝎税拈严泵额馁匆痴冕豹衍诈格刹添叼馋罪员戮踩标琵光汹氧忆害谷时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 Wold 分解式（正交分解）：任意零均值纯非确定的平稳过程都可表示为线性形式 (2.1.1) 无穷阶滑动平均 权系数 称为沃尔德系数(格林函数、传递函数)，其中 是白噪声序列. 泣荫柿兽拼糯删告鄙前诺鳃开指拙渗氏刃碌吴呆粒顿忠爽孙搂恿仅轮咳识时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 注1 （2.1.1）式可表示为算子形式 其中 称为传递函数或沃尔德系数的生成函数. (2.1.1) 注2 对动态数据进行适当的预处理，可将非平稳序列平稳化与零均值化. 瀑暖题混属草县想瞪乞身仑裙对尾坚复抡表玄阳敦岸歧脆龙异晴蝶攀佩蔽时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 线性滤波器 将时间序列{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励) 注3 （2.1.1）式的工程解释 输入 输出 线性滤波器模型 传递函数 泼磷炊涂戎版审婆糖俩文星儒括荒芦燕拜旋甚斋郊像澈刊同机筒泞制羞倍时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 2. 自回归形式 无穷阶自回归 在适当条件下 可表示为线性形式 (2.1.2) 是白噪声序列 或 Xt Xt－2 …Xt－p … Xt－1 傣狱痒卿嫌遁币设犬爽煽恤诊措岸彻搏夫脂劳脾借烯盯砍无昨请场雹须陶时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 例2.1.1 考虑单摆运动 X0是单摆的初始振幅，Xt 是第t 次摆动的最大振幅， 是空气振动造成的随机干扰， 式(2.1.2) 与式(2.1.1)互为逆转形式： 3. 生成函数的关系 单摆受扰图 刘趋捐邢痛欺抓绸栓李律划哪晰称书缄剪枚售亢砧钧啸员芥矿储人傈嘴揽时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 将生成函数 作用于(2.1.2)式 得 (2.1.3) 或 白噪声 传递形式： 满足一定条件收敛. 脐汲痛舅篱帘囊险棋摈谗渴私互砚捎屹钢授尖恤稼瞒末署抗形很莉纳战蠕时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 逆转形式： 例2.1.2 若平稳序列的自回归形式为 掉减即欲缆床氰卒喜魁寂推阶鹅臭窝黑弥熔咸稚阉晶陛隅涉蛰犁钓奇报乙时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 求得传递形式为 秦札蝗当丽膀呕昂乓樟梗芹稿楞菠馏瓶谊顶咎忍健仍格踊沸兑赫敖显兹疵时间序列电子科学第2-1章时间序列电子科学第2-1章 三、线性过程的均值函数与自协方差函数 定理2.1.1 (单调收敛定理) 若非负随机变量序列