《金融计量分析应用》教学大纲.doc

《金融计量分析应用 》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 4082009 其它中文名称 ?金融计量经济 课程英文名称 ?Financial Econometrics 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 ?金融、统计学方向硕士 总 学 32学时，其中理论课学时，实验学时 学 ?2 考 核 方 式 考试 是否读写议课程 ?否 主要任课教师 朱晋 课 程 简 介 本课程是本科阶段“计量经济学”的延续，偏重于方法应用。金融对国民经济影响显著，金融市场信用工具及衍生产品的数据较为完善，金融计量分析以此为依托，以时间序列分析方法为主，兼顾面板数据模型、Probit和Logit模型、无参数和半参数模型等，在熟练掌握传统的回归分析方法的基础上，将计量经济分析的应用范围与研究深度作一显著提升。 建 议 教 材 李子奈 叶阿忠．《高等计量经济学》．（第一版）．清华大学出版社，2000 参 考 [1] 陆懋祖．高等时间序列经济计量学．上海人民出版社.1999 [2] 易丹辉．数据分析与Eviews应用．中国统计出版社.2002 [3] 赵卫亚. 计量经济学教程. 上海财经大学出版社，2003 [4] 张雪莹 金德环. 金融计量学教程. 上海财经大学出版社，2005 [5] John Y.Campbell等著，朱平芳等译，金融市场计量经济学，