03+平稳随机过程.pptVIP

第三讲小结 平稳随机过程的概念 狭义平稳、广义平稳的条件，关系，及其数字特征。 自相关函数的性质 联合平稳、互相关函数、相关系数 习题 P82 第9、10、11、12、15题 * 如何理解增量之间的关系； * * 式中，a为随机变量A的样本。可见 不是平稳的。 * 对于不同的时刻，均值是不同的； * 数字特征：均值与相关函数 * 描述随机过程的基本数字特征：数学期望、相关函数。而对于平稳随机过程，其主要统计特征是相关函数。 * 注意：不是证明； * 。必要性是显然的。 * 9月22日 仅完成到这个部分，过程中对于对称正定介绍过多 * 用随机变量相关系数的性质来作对比；可以用两个随机变量的情况来作考虑； * 画出一个草图 值小，反映了随时间变化激烈 值大，反映了随时间变化缓慢 * 起伏程度，起伏速度 证明： 即： 上述不等式可用矩阵表示为： 或： 四、平稳随机过程的自相关函数 1、奇偶性 2、零点处取峰值 3、存在极限 4、连续的充要条件 5、非负定性 1、 是偶函数 证明： 同理 2、 在零点处达最大值 用公式表示： 证明： 同理可证： （练习） 3、 R(τ)的极限 在实际中，当平稳过程X(t)中不包含任何确定分量时，时间间隔充分大的两个状态可以认为是无关的，则： 补充 对于协方差： 用R(0)和R(∞)可以表示方差： 另有： 4、