3.1 时间序列平稳性和单位根检验. [兼容模式].pdfVIP

3章 现代时间序列计量经济学模型 本章说明 关于经典的平稳时间序列分析模型，即自回归模 型型 （（ARAR ）、）、移动平均模型移动平均模型 （（MAMA）、）、自回自回归归移动移动 平均模型（ARMA）等，在一般的中级计量经济 学教科书或者经典的时间序列分析教科书中，都 有详细的介绍，本章将不予涉及。 本章所讨论的，主要是非平稳时间序列。重点是 单位根检验、协整检验和误差修正模型。 向量自回归模型（VAR ）已经成为一类广泛应用 的现代时间序列分析模型，本章将进行简单的介 绍。 §3.1 时间序列平稳性和单位根检验 一一、、时间序列的平稳性时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验 四、趋势平稳 差分平稳随机过程 五、结构变化时间序列的单位根检验 一、时间序列的平稳性 Stationary Time Series ⒈问题的提出 经典计量经济模型常用到的数据有： – 时间序列数据 time-series data)； – 截面数据(cross-sectional data) – 平行/面板数据 panel data/time-series cross-section data