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2017-07-24 发布于江苏
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受约束回归(学生)

6 受约束回归将练习 4.8.3 写成如下形式: 应变量截距年代投标人数 R2 R 2 F 1328.094 拍卖价格 0.00 0.00 0 (1) (19.0850) -191.6662 10.4856 拍卖价格 0.5325 0.5169 34.1723 (2) (-0.7248) (5.8457) 807.9501 54.5724 拍卖价格 0.1549 0.1268 5.5017 (3) (3.4962) (2.3455) -1336.049 12.7413 85.7640 拍卖价格 0.8906 0.8830 118.0585 (4) (-7.6226) (13.9653) (9.7437) 回归模型(1)称为受限模型(restricted model), 因为它隐含地假定了钟表年代和竞标人数的系数为 0, 即这些变量不属于模型( 即 β β 0 ). 回归模型(4) 称为非受限模型 1 2 (unrestricted model), 因为它包含了所有相关变量. 由于模型(1)是受限模型, 所以用 OLS 估计参数时, 称为受限最小二乘法(restricted least squares, RLS). 由于模型(4)是无限制模型, 所以用OLS 估计参数时, 称为非受限最小二乘法(unrestricted least squares, URLS). 在前面章节的讨论中, 我们估计的所有模型都是 URLS, 因为假设待估模型是正确设定的, 模型已经包括了所有相关变量. 现在的问题是: 如何在 RLS 和 URLS 之间进行选择呢? 即如何判定对模型施加条件是有效的呢? 再有经济理论有时也会提出某一回归模型中的系数满足一些约束条件 . 如 Cobb-Dauglas 生产函数: Y AX β1 X β2 eμi i i1 i 2 其中 Y 产出, X 1 劳力投入, X 2 资本投入. 写成对数形式, 方程变为: ln Y ln A=+β ln X +β ln X +μ i 1 i1 2 i 2 i 现在如果是规模报酬不变(每一同比例的投入变化有同比例的产出变化), 经济理论将提出 β +β 1 1 2 这样的约束条件. 问题是怎样判知规模报酬是否不变, 即上述约束条件是否真确? 如果在上述约束成立时, 又该如何估计模型的参数? 估计出的参数性质如何