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《平稳时间序列》 《平稳时间序列》讲义 1、平稳性时间序列 随机序列{X t ,t 0, ±1, ±2, } 为平稳时间序列 （ stationary time series ）.若它满足以下条件 （1）EX t μ （常数），t 0, ±1, ±2, ； （2 ）EX X 与t 无关，k 0, ±1, ±2, t t +k 记{X t ,t 0, =±1, ±2, } 的 （自）协方差函数为 ν E (X =−μ)(X −μ), k 0, ±1, ±2, ， k t t +k （自）相关函数为 X t −μ X t+k −μ ρ E ( =⋅ ), k 0, ±1, ±2, k σ σ X X 其中σ D (X ) . 由于σ D (X ) ν ，因此 X t X t 0 ν ρk k , k 0, ±1, ±2, ν 0 2 、白噪声序列 设时间序列{ε ,t 0, ±1, ±2, } 满足下列条件： t 2 （1）Eε 0 ；（2 ）Eεε σδ . t t s t ,s 1, t s ⎧ 2 ⎧ σ , k 0 2 其中δ ⎨ ，易知Eεε ⎨ σ δ ,0 t ,s t t +k k 0, t ≠s 0, k ≠0 ⎩ ⎩ 因此，{ε ,t 0, =±1, ±2, } 为平稳时间序列，称此序列为白噪声序列 t 3 、模型起源 考虑物理学中的单摆现象，单摆在第t 个摆动周期 最大摆幅记为X t ，由于阻尼作用，在第(t +1) 个摆动周期中，其最大 摆幅X 满足X ρX ,t 0, ±1