预定危险发生率.pptVIP

2010jjchen 風險管理課程Ch.3 危險估計 損失率之計算 危險程度與客觀危險 危險估計之基礎 損失率之計算—乃計算可預期的損失大小Predictable Loss —表示危險性大小 大數法則之運用 1.損失頻率—事故發生率、死亡率、傷害、疾病率=#Losses/#Exposures 2.損失幅度—平均嚴重性=$Losses/#Losses —損失成本 Cost of L0ss 危險成本 Cost of Risk—即純保險費=損失頻率×損失幅度＝$Losses/#Exposures 意外事故發生或然率(機率)之解讀機率是一種不確定性的測度 預期損失率之計算 損失頻率－乃預測一群危險單位中可能發生某種損失的單位數之比率(亦即發生某種損失的或然率或機率有多大)稱為預期損失頻率。 損失幅度－乃進一步預測在該群危險單位中如果發生損失的危險單位，實際遭受的損失嚴重性平均值有多大(亦即平均的損失幅度)稱為預期損失幅度，又稱損失成本。 故求算在所有該群危險單位數中可能發生某種損失的平均損失嚴重性有多大(亦即平均負擔)稱為危險成本。意指任一單位暴露在承受此一成本負擔的風險有多大 Expose to lose. 大數法則the Law of Large Numbers 在或然率統計之應用上，對於某一事件或現象之測定，當觀察的樣本數量越大或試驗的次數越增加，其觀察或試驗的結果會越趨穩定或準確。而當樣本數增加到無限大時，其預期發生值會趨近於實際發生值，此表示數學危險為0，亦即客觀危險亦為0。 因此應用保險上，對於某一危險之預期損失率之計算，而使純保險費之計算趨於準確與穩定。 危險程度與客觀危險 危險估計除計算其可預期的損失外，尚須計算其不可預期的損失。 不可預期的損失之計算，乃指損失預期中可能的偏差（差異數 Variance）大小，亦以此表示該危險之可測性或可信度 Creditability大小，以及其危險性高低。 當危險單位數量（統計樣本數）越少，求算該危險的預期損失率則越不準確，因為相對其不可預期的損失則增大。故危險估計上必須發揮大數法則之現象，即危險程度或客觀危險越小，統計的穩定性增加。在保險上為彌補此數學上無法克服的不可預期的損失，保險費中乃須計入一定比率的準備金，稱為特別準備金。 客觀危險 客觀危險乃指數學上的危險值之計算，亦即某一危險的預期損失或損失期望值的變異數大小，基於大數法則之應用，此一變異數的大小與樣本數成反比，而當增加到無限大時，則變異數為零，表示數學危險不存在。 數學上的危險乃是靜態的概念，其實從動態的觀點，危險因時間空間的變動乃是可變的，因此損失預期仍應考量此等變動所產生的差異使之更趨正確。 客觀危險之計算 客觀危險＝ ＝ 保險費計算 保險費計算，乃根據預期或預定危險發生率(預定某一事故發生率、預期損失率Expected Loss Rate以及預定死亡率 Assumed Mortality Rate、預定意外死亡發生率、意外殘廢發生率、住院發生率等)作為純保險費Pure Premium，以支應保險期間內可能發生的損失賠償之用。 但保險經營上，尚應包括一筆營業費用及預定利潤等附加保險費Loading在內，而係按預定費用率來決定。 財產保險費率計算 (1)損失頻率＝實際發生損失的危險單位數÷所有可能發生損失的危險單位數 (2)損失幅度＝實際發生的損失總值÷實際發生損失的危險單位數 由(1) × (2)得： (3)危險成本＝實際發生的損失總值÷所有可能發生損失的危險單位數 如此求得的危險成本，即是純保險費。此一部分乃保險人收取以備支應將來保險期間內被保險人所發生之損失，但尚未計入保險人經營上所需之營業管理費用及預定利潤等之附加保險費在內。 人身保險費率計算 在傷害或疾病的醫療費用保險之純保險費計算，如財產保險，乃根據實際發生之損失金額計算之，就預期損失率以計算純保險費。 在人壽保險由於生命的價值非以金錢得以客觀衡量的，故僅能以損失頻率來計算其一年間某一年齡的生存人口數之生存率或死亡率 Mortality Rate，至於其損失金額若干，則須主觀評定之，或根據保障的需要多大決定之。 其計算公式如下： (1) 死亡率＝在特定的人口數中某一年齡一年間死亡的人數÷某一年齡全部的生存人口數 (2) 生存率＝在特定的人口數中某一年齡活存滿一年的人數÷某一年齡全部的生存人口數 預定死亡率係指未來保險期間被保險人可能發生死亡的機率。對死亡保險而言，死亡率愈高，保險費將愈高。 對生存保險而言，保險費將愈低；對生死合險而言，則視其生存與死亡給付之比例而定。壽險公司儘可能選擇與實際情形相近之生命表（Mortality Table）來計算死亡率。 保險費計算的基礎，乃是根據過去每一危險事故實際發生的狀況，利用統計分