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第三章第四节随机解释变量
第三章 第四节 随机解释变量 孟祥兰 第三章 第四节 随机解释变量 一、随机解释变量产生的原因及其统计后果 按照经典的回归分析理论，回归模型中的解释变量均被假定为非随机变量，其取值都是事先精确给定的，并且不与模型的随机干扰项相关。 一般而言，经济变量的取值不仅往往难以人为控制，而且对其观测也往往难以十分精确。这是因为对经济变量的观测一般只能在经济系统的实际运行中进行，而不能在人为控制的试验环境下进行；并且许多经济变量的统计数据只是其理论值的估计值，如：一国的GDP、资本投入总额等等；还有一些经济变量无法直接测量，如居民的收入序列，而需要间接地估计或用其它变量代表。 因此，实践中，经济计量模型中的许多解释变量往往具有随机性。 对于解释变量中包含有随机变量的回归模型，其参数的估计是否仍然使用普通最小二乘法呢？ 我们考虑一般线性模型： (一）独立随机解释变量 （二）不相关随机解释变量 （三）相关随机解释 二、误差变量模型 三、工具变量法 第五节 模型设定误差 一、模型设定错误的原因 二、有关解释变量的遗漏 在经济计量分析中，有时由于某些解释变量难以观测或难以计量等各种原因，使得在我们所设定的回归模型中没有包含这些本应包含在模型之内的解释变量，造成了这些解释变量的遗漏。 比如，建立居民家庭消费模型时，居民家庭财产的统计资料难以取得。 为了考察有关解释变量的遗漏对模型估计所造成的影响，我们首先考虑简单的二元线性回归模型。 三、无关解释变量的引入 (见教材） 四、模型方程形式设定有误 （见教材） * * *
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