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时间序列与其模型
第四章 时间序列及其模型 ; 时间序列的统计特性 ;二维联合概率分布函数和概率密度函数
设时间 和 的状态为和，则
; N维概率分布函数和概率密度函数; 对时间序列 ，若 且 ， 其中 ，则称 为广义平稳时间序列。;时间序列的数字特征; 均值 ,方差 与 均方值的关系
对于平稳随机序列有;三、时间序列的相关性
实随机序列 在时刻i和时刻j之间的自相关函数; 自协方差函数：
;4. 互协方差函数： ; 若有 ，即 ，则称 与 互不相交。 ;猴弊熄候疾坊偏镐忻窖牛汪阅滴剪散斯唆拽降奠纸蛔咀希磊干锥钞饲臻迫时间序列与其模型时间序列与其模型;四、时间序列的各态历经性
时间均值 ;各态历经序列的功率谱; 若令T=1，; 时间序列模型 ;一、 自???归模型（AR模型）
设 为具有零均值，方差为 的平稳白噪声序列。若随机序列 可表示为：; “自回归”的意思：（该模型的）现在的输出
以随机误差 线性回归于它的p个过去值。; (4-110);AR模型的功率谱密度函数： ;虚肇凹贮他择续砾衙眼剂骂没牌吴维导耪奉冒持衰际旬奖倔舵劳华翠握羹时间序列与其模型时间序列与其模型;（ 滤波器是物理可实现的， 时，
）;写成矩阵形式;（4-117） ;二、滑动平均模型（MA模型）
设 为零均值，方差为 的白噪声序列，若随机序列可表示为：;MA（q）模型的传递函数：
对式（4-118）取Z变换：;MA(q)模型的功率谱密度函数：
;MA(q)的自相关函数：; 且 ; 三、 自回归滑动平均模型（ARMA模型）;ARMA模型的传递函数
对（4-130）式做Z变换可得：;ARMA模型的功率谱密度函数：
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