第2章 随机性分析基础-2.pdfVIP

网络分析与测试 顾军 计算机学院网络工程系 jgu@cumt.edu.cn 第2章 随机性分析基础 概率与随机变量  随机过程基础 重要随机过程 马尔可夫过程 第2部分 随机过程基础  随机过程的引入  随机过程的定义  随机过程的分布  随机过程的数字特征 一、随机过程的引入  自然界中事物的变化过程大致可分为两类 一类是其变化过程具有确定的形式，或者说具有必然的 变化规律，用数学语言来说，其变化过程可以用一个或 几个时间t 的确定函数来描述，这类过程称为确定性过程。 例如，电容器通过电阻放电时，电容两端的电位差随时间的变 化就是一个确定性函数。 另一类过程没有确定的变化形式，也就是说，每次对它 的测量结果没有一个确定的变化规律，用数学语言来说， 这类事物变化的过程不可能用一个或几个时间t 的确定函 数来描述，这类过程称为随机过程。 举例：设有n台性能完全相同的接收机。在相同的工作环境和测 试条件下记录各台接收机的输出噪声波形。 测试结果表明，尽管设备和测试条件相同，记录输出 的n条曲线中找不到两个完全相同的波形。即，接收机 输出的噪声电压随时间的变化是不可预知的，因而它 是一个随机过程。 也可以理解为对一台接收机在一段时间内持续地进行n次 观测。  只要研究随时间变化的动态系统的随机现象的统 计规律，就要用到随机过程的理论，比如在社会 科学、自然科学和工程技术的各个领域中都有着 广泛的应用。 例如：现代电子技术、现代通信、自动控制、 系统工程的可靠性工程、市场经济的预测和控 制、随机服务系统的排队论、储存论、生物医 学工程、人口的预测和控制等等。 随机过程学科的诞生 随机过程产生于二十世纪初，起源于统计物理 学领域，认为是概率论的“动力学”部分，如吉 布斯、玻尔兹曼、庞加莱等人对统计力学的研究， 及后来爱因斯坦、维纳、莱维等人对布朗运动的 开创性工作。 在科学研究中，只有借助于数学才能精确地描 述一个现象的不同量之间的关系。 在研究随机过程时人们透过表面的偶然性描述出必 然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律，从偶 然中悟出必然正是这一学科的魅力所在。 随机过程一般理论的研究通常认为开始于20世纪 30年代，而整个学科的理论基础是由柯尔莫哥洛 夫和杜布奠定的。  1907年前后，马尔可夫研究了一系列有特定相依性的 随机变量，后人称之为马尔可夫链。  1923年维纳给出布朗运动的数学定义，直到今日这一 过程仍是重要的研究课题。 1931年，柯尔莫哥洛夫发表了 《概率论的解析方法》， 1934年A·辛锌发表了 《平稳过程的相关理论》，这两篇 著作奠定了马尔可夫过程与平稳过程的理论基础。 1953年，杜布出版了名著 《随机过程论》，系统且严格 地叙述了随机过程基本理论。 学习随机过程的重要性  本课程所介绍的内容是通信与信息工程领域中各 种现象与问题的基本数学模型。  没有随机过程的理论基础，从事通信与信息领域的研究 和创新是不可能的事情；  如果具备该基础，将来从事通信与信息领域的研究和创 新则没有障碍。 二、随机过程的定义  设E是随机试验，(Ω,F,P)为概率空间，Ω={}是其 样本空间，如果对于样本空间Ω上的每一个样本 点Ω ，都有一个单值函数X()与之对应，则称 X()为随机变量，简记为X 。 对应于不同的样本 （一次具体的E），X有着 不同的取值；X的随机性取值就在试验完成后 得到体现。 随机变量的分布函数完整描述了随机变量的统 计规律性。  随机过程的研究对象是随时