我国商业银行外汇风险管理分析.pdfVIP

摘要 1976年，牙买加国际货币体系建立后，西方各国纷纷采用浮动汇率制，国 际金融市场的汇率波动开始加剧。三十年来，随着世界经济活动的国际化，外汇 市场的汇率波动更加起伏跌荡，难以预测。2005年7月，我国开始实行以市场 供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制，相比以前，国内 的商业银行暴露在更大的外汇风险中。如何在竞争激烈的经营环境中管理外汇风 险是我国商业银行当前需要解决的重点问题，也是本文研究的主要内容。 本文首先阐述了商业银行外汇风险的涵义和银行风险管理的相关理论，包括 银行风险管理的意义、程序、原则、战略以及对银行风险的外部监管。风险计量 和风险管理方法的决策是风险管理的重要环节。本文在第四章详细介绍了风险计 量方法——-VaR方法，对VaR方法在计量金融商品外汇风险方面的应用进行了 实证分析。本章的核心工作是在分析商业银行的日常业务与资产负债构成的基础 上建立了评估商业银行脆弱性的风险价值模型，以此作为将VaR理论应用于宏 观评价商业银行应对外汇风险能力方面的尝试。第五章定量分析了利用外汇市场 金融工具规避外汇风险的方法，讨论了套期保值的思想及其应用。最后，在文章 的结尾，针对我国商业银行外汇风险管理的现状提出了几点建议。 关键词： 商业银行外汇风险风险计量VaR风险管理