第8章联立方程模型.pptVIP

第八章 联立方程模型 过渡 似不相关回归 方程系统 似不相关回归 似不相关回归：SUR模型，Seemingly Unrelated Regressions。 似不相关回归可以理解为对虚拟变量模型的改进 似不相关回归 该模型存在两个问题： （1）原来两个模型随机项的方差未必相等，如果不等，新模型就可能出现异方差问题； （2）两个模型的误差项在同一时点或者同一样本上有可能存在相关性。 SUR模型的思想来自于第2个问题 似不相关回归 如果存在相关性，一方面是造成了自相关问题，需要处理，另一方面也为模型的估计提供了新的信息 通过广义最小二乘，可以实现SUR模型的估计。 由于利用了看上去不相关方程的误差同期相关性所提供的信息，一般SUR模型会提供更好的估计结果。 主要内容： 联立方程模型是处理复杂关联问题的主要方法。将主要讨论： 一、联立方程模型解决的基本问题 二、结构式与简约式 三、识别条件 四、常用估计思想 五、Hausman检验 一、联立方程模型解决的基本问题 在经济领域，有大量单方程模型在表面上可以用普通方法求解，其实却隐含陷阱： 一、联立方程模型解决的基本问题 在竞争市场上，P和Q是同时决定的，此时，P不具有设计的含义，也是一个内生随机变量； 此时，OLS的基本假定不能被满足，回归系数的估计不具有一致性； 一、联立方程模型解决的基本问题 根本问题在于： P和Q是